招募说明书 天弘中证细分化工产业主题来去型盛开式指数     证券投资基金招募说明书    基金照看东谈主：天弘基金照看有限公司   基金托管东谈主：中信建投证券股份有限公司                                        招募说明书                    进犯辅导    天弘中证细分化工产业主题来去型盛开式指数证券投资基金（以下简称“本 基金”）于 2025 年 9 月 16 日取得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2025】    本基金照看东谈主保证招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会准予本基金召募注册，并不标明其对本基金的投资 价值和阛阓出路作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    证券投资基金是一种历久投资器用，其主邀功能是散布投资，裁汰投资单一 证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等八成提供固定收 益预期的金融器用，投资东谈主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生 的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动。投 资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应郑重阅读基金合同、本招募说明书和 基金家具贵寓纲领等信息泄漏文献，全面明白本基金家具的风险收益特征和家具 特性，充分计议自身的风险承受才智，感性判断阛阓，对认购（或申购）基金的 意愿、时机、数目等投资行动作出寂寥决策。投资东谈主在取得基金投资收益的同期， 亦承担基金投资中出现的种种风险，可能包括：证券阛阓举座环境激发的系统性 风险、个别证券私有的非系统性风险、宽敞赎回或暴跌导致的流动性风险、基金 照看东谈主在投资议论过程中产生的操作风险以及本基金私有风险等。    本基金标的指数为中证细分化工产业主题指数，编制决议如下：    同中证全指指数的样本空间。    （1）对样本空间内证券按照已往一年的日均成交金额由高到低排行，剔除 排行后 20%的证券；    （2）进行主题证券筛选：有色金属采矿等行业归为细分有色主题；电力设 备等行业归为细分机械主题；化学成品等行业归为细分化工主题；制药、生物科 技与人命科学等行业归为细分医药主题；食物制造等行业归为细分食物主题；房 地产等行业归为细分地产主题；银行保障等行业归为细分金融主题；                                    招募说明书    （3）选取各主题类别中已往一年日均总市值最大的 50 只证券四肢指数样本， 若某主题证券数目少于 50 只，则将其一起纳入相应主题指数。    指数筹备公式为：    其中，养息市值=Σ(证券价钱×养息股本数×权重因子)。养息股本数的计 算方法、除数修正方法参见筹备与珍贵深信。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单 个样本权重不进步 15%。    （1）如期养息    指数样本每半年养息一次，样本养息实施时候辨别为每年 6 月和 12 月的第 二个星期五的下一来去日。    权重因子随样本如期养息而养息，养息时候与指数样本如期养息实施时候相 同。鄙人一个如期养息日前，权重因子一般固定不变。    （2）临时养息    特殊情况下将对指数进行临时养息。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照筹备与珍贵深信处理。    研究标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： https://www.csindex.com.cn。    本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金 与货币阛阓基金。本基金继承完全复制法追踪标的指数的阐发，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。    一、本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪缺点贬抑未达约定目 标、指数编制机构住手服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本基金招募说 明书“风险揭示”章节的内容。    二、本基金的投资范围为具有细腻无比流动性的金融器用，以标的指数的成份股 过甚备选成份股为主要投资对象。如指数成份股发生明白负面事件濒临退市风险 时，可能在一定时候后被剔除指数成份股，或由于尚未达到指数剔除尺度，仍存                                     招募说明书 在于指数成份股中。为充分珍贵基金份额持有东谈主的利益，针对前述风险证券，基 金照看东谈主有权裁汰配置比例或一起卖出，或进行合理估值养息，从而可能形成与 标的之间的追踪偏离度和追踪缺点扩大。   三、本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价 格波动影响，存托凭证的境外基础证券的研究风险可能平直或曲折成为本基金的 风险。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，采用将部分基金资产投资于 存托凭证或采用不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资存托凭证。   四、本基金可投资于科创板股票，科创板股票在刊行、上市、来去、退市等 方面的法令与其他板块存在互异，本基金须承受投资于科创板上市公司研究的特 有风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。   五、本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品，金融养殖 家具具有杠杆效应且价钱波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情况下以致会导 致投资亏空高于启动投资金额。本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化， 采用将部分基金资产投资于金融养殖品或采用不将基金资产投资于金融养殖品， 基金资产并非势必投资金融养殖品。   本基金按照深圳证券来去所及中国证券登记结算有限就业公司的研究端正 进行申购、赎回，具体业务的办理时候请参见研究公告。本基金通过办理场内申 购赎回的，投资者的申购、赎回央求在 T 日证据，申购所得 ETF 份额 T 日可竞价 卖出，T+1 日可赎回或者大批卖出；赎回所得的组合证券当日可竞价卖出，T+1 日可用于申购 ETF 份额或大批卖出。本基金暂时不开通场外组合证券申购赎回业 务，若基金照看东谈主日后开通该申赎模式的，将提前发布公告，且不消召开基金份 额持有东谈主大会。   基金照看东谈主在此特等辅导投资者：本基金存在法律文献风险收益特征表述 与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。   本基金法律文献投资章节研究风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓宽敞规矩等作念出的概述性描写，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照看东谈主直销机构和其他销售机构)根据研究 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构继承的评价方法也不同，因此                                 招募说明书 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与家具风险之 间的匹配考验。   投资者应当郑重阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金家具贵寓纲领等信 息泄漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险， 了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资造就、资产情景等判断基 金是否和自身的风险承受才智相顺应，并通过基金照看东谈主或基金照看东谈主托福的具 有基金销售业务资历的其他机构购买基金。   基金照看东谈主承诺以淳厚信用、致力于称职的原则照看和运用基金资产，但不保 证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其将来 阐发，基金照看东谈主照看的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹阐发的保证。基 金照看东谈主提醒投资者聪明基金投资的“买者喜跃”原则，在作念出投资决策后，基 金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。                                                 招募说明书                         目       录                                              招募说明书                                  招募说明书                  一、序论   《天弘中证细分化工产业主题来去型盛开式指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》     （以下简称“《基金法》”）、                  《公开召募证券投资基金运作照看办法》                                   （以 下简称“    《运作办法》”）、            《公开召募证券投资基金销售机构监督照看办法》                                 （以下 简称“   《销售办法》”）、           《公开召募证券投资基金信息泄漏照看办法》                              （以下简称“《信 息泄漏办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照看端正》（以下简                《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指 称“《流动性风险照看端正》”）、 数基金指引》      （以下简称“《指数基金指引》”）以及《天弘中证细分化工产业主题 来去型盛开式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本基金照看东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律就业。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募的。本基金照看东谈主莫得委 托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 研究端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                                            招募说明书                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金 基金基金合同》及对基金合同的任何有用改良和补充 化工产业主题来去型盛开式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何 有用改良和补充                 《天弘中证细分化工产业主题来去型盛开式 指数证券投资基金招募说明书》过甚更新 证券投资基金基金家具贵寓纲领》过甚更新 证券投资基金基金份额发售公告》 券投资基金上市来去公告书》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、通告等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照看办法》及颁布机关对其时时作念出                                          招募说明书 的改良 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄漏照看办法》及颁布机关对其时时作念 出的改良 的《公开召募证券投资基金运作照看办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 机关对其时时作念出的改良 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其时时作念出的改良 易和申购赎回实施深信》界说的“来去型盛开式基金”，简称“ETF” 基金的投资目的雷同，继承盛开式运作神志的基金 务的法律主体，包括基金照看东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经研究政府部门批准开拓并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照看办法》（包括其时时改良）及研究法律法例端正使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者                                  招募说明书 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 会端正的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金照看东谈主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理本基金申购赎回代理 券商 基金照看东谈主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金照看东谈主指定的办理本基金份额申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证 券公司 投资东谈主基金账户/深圳证券账户的建立和照看、基金份额登记、基金销售业务的 证据、清理和结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非交 易过户等 结算有限就业公司 开立的深圳证券来去所东谈主民币鄙俗股票账户（即 A 股账户）或深圳证券来去所 证券投资基金账户 基金照看东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证据的 日历 产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历                                          招募说明书 不得进步 3 个月 盛开日     《业务法令》：指深圳证券来去所发布实施的《深圳证券来去所证券投资 基金来去和申购赎回实施深信》              （包括其时时改良）、中国证券登记结算有限就业 公司发布实施的《中国证券登记结算有限就业公司对于来去所来去型盛开式证券 投资基金登记结算业求实施深信》（包括其时时改良）及基金照看东谈主、中国证券 登记结算有限就业公司、深圳证券来去所发布的其他研究法令、端正、通告及指 南等 请购买基金份额的行动 以申购赎回清单端正的申购对价向基金照看东谈主央求购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所端正的赎回对价的行动 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 和招募说明书端正应托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 定，用于替代组合证券中一起或部分证券的一定数目的现款                                   招募说明书 的成本及研究用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及 研究用度，则本基金需向投资东谈主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成 份证券的成本及研究用度，则投资东谈主需向本基金补缴差额 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购或赎回时应支 付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数筹备 当日现款差额的推断值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结 东谈主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 易时候内根据基金照看东谈主提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的价钱数 据筹备并由深圳证券来去所在来去时候内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 变的前提下，按照一定比例养息基金份额总额及基金份额净值的行动 长率差额之日 金份额净值之比减去 1 后乘以 100%（期间如发生基金份额折算、拆分或合并， 则以基金份额折算日、经拆分或合并养息后的基金份额折算日为启动日重新筹备） 标的指数收盘价之比减去 1 后乘以 100%（期间如发生基金份额折算、拆分或合 并，则以基金份额折算日、经拆分或合并养息后的基金份额折算日为启动日重新 筹备） 基金照看东谈主按照基金合同约定更换的其他指数                                   招募说明书 持基金份额销售机构的操作 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 行进款利息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 基金应收款项过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息泄漏办法》端正的互联网网站（包括基金照看东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购 与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支持证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或 来去的债券等 件                                          招募说明书                      三、基金照看东谈主   （一）基金照看东谈主概况   称号：天弘基金照看有限公司   住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址：天津市河西区马场谈 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层   成立日历：2004 年 11 月 8 日   法定代表东谈主：黄辰立   客服电话：95046   研究东谈主：司媛   组织方式：有限就业公司   注册成本及股权结构   天弘基金照看有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 照看委员会批准（证监基金字[2004]164 号），于 2004 年 11 月 8 日成立。公司 注册成本为东谈主民币 5.143 亿元，股权结构为：            股东称号                           股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司                                  51% 天津信赖有限就业公司                                  16.8% 内蒙古君正动力化工集团股份有限公司                           15.6% 芜湖高新投资有限公司                                   5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）                         3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）                           2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）                           2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）                         3.5%              共计                              100%   （二）主要东谈主员情况   黄辰立先生，董事长，硕士。先后任职于中国国际金融股份有限公司投资银                                  招募说明书 行部，巴克莱成本投资银行部及摩根大通亚洲投资银行部。2013年5月起，加入 蚂蚁科技集团股份有限公司，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。   杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正动力化工集团股份有限公司 议论照看部总司理、财务中心总司理、总司理助理、财务总监及董事会布告，现 任内蒙古君正动力化工集团股份有限公司副总司理、董事。   韩歆毅先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部实践 总司理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司总 裁、首席实践官。   周志峰先生，董事，本科。历任方达讼师事务所讼师、律所合伙东谈主。现任蚂 蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会布告。   陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中讼师事务所讼师，上海新华闻投资 有限公司首席讼师，中国华闻投资控股有限公司抽象行政部总司理，宝矿控股（集 团）有限公司法务司理，中泰信赖有限就业公司抽象照看部总司理、资产照看部 总司理，上海实业城市开发集团有限公司融产取悦就业激动办公室负责东谈主。现任 天津信赖有限就业公司董事会布告、公司治理总部总司理、东谈主力资源总部总司理。   高阳先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售来去部司理， 博时基金照看有限公司债券组合司理、固定收益部总司理、基金司理、股票投资 部总司理，鹏华基金照看有限公司副总司理，博时基金照看有限公司总司理。2023 年12月加盟本公司，现任公司总司理。   王晓野先生，寂寥董事，本科。历任温州国际信赖投资公司法务专员，上海 市金石讼师事务所高档合伙东谈主，上海邦信阳讼师事务所权益合伙东谈主。现任上海中 联讼师事务所高档合伙东谈主。   车浩先生，寂寥董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院老到，清华大学 法学院博士后，现任北京大学法学院讲授、副院长。   黄卓先生，寂寥董事，博士。现任北京大学国度发展研究院讲授、副院长。   杨舟师先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限就业公司深圳营业部总 司理，联合证券有限就业公司来去照看部总司理，厦门联合信赖投资有限就业公 司上海证券部总司理，中泰信赖有限就业公司证券部总司理、北京中心副总司理                                   招募说明书 兼北京中心抽象照看部总司理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总司理 兼融产取悦激动办副主任。现任天津信赖有限就业公司业务总监兼资产照看总部 总司理、抽象照看总部总司理。   刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总司理， 山东南山铝业股份有限公司部门负责东谈主、总司理助理、副总司理、董事、常务副 总司理。现任内蒙古君正集团企业照看（北京）有限公司副总司理。   李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山讼师事务所讼师，现任芜湖高新投资 有限公司法务总监。   史聪明女士，监事，硕士。历任新华基金照看有限公司高档家具司理、北京 新华富时资产照看有限公司部门总司理助理。2014 年 6 月加盟本公司，历任高 级家具司理、券生意务部实践总司理，现任公司家具部负责东谈主。   薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总司理助理、基金运营部副 总司理、基金运营部总司理，现任公司基金运营业务总监。   周娜女士，监事，硕士。历任公司东谈主力资源部业务主管、东谈主力资源部总司理 助理，现任公司东谈主力资源部总司理。   高阳先生，总司理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售来去部司理， 博时基金照看有限公司债券组合司理、固定收益部总司理、基金司理、股票投资 部总司理，鹏华基金照看有限公司副总司理，博时基金照看有限公司总司理。2023 年 12 月加盟本公司，现任公司总司理、董事。   陈钢先生，副总司理，硕士。历任华龙证券有限就业公司固定收益部高档经 理，北京宸星投资照看公司债券投资部投资司理，兴业证券股份有限公司债券总 部研究部司理，银华基金照看有限公司机构同意部高档司理，中国东谈主寿资产照看 有限公司固定收益部高档投资司理。2011 年 7 月加盟本公司，历任公司固定收 益总监、基金司理，现任公司副总司理、天弘改造资产照看有限公司董事长。   周晓明先生，副总司理，硕士。曾赴任于中国证券阛阓研究院联想中心过甚 下属北京尺度股份制筹商公司、国信证券有限公司、北京证券有限公司、嘉实基 金照看有限公司、工银瑞信基金照看有限公司等，历任盛世基金照看有限公司拟 任总司理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总司理。                                   招募说明书   常勇先生，副总司理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个东谈主 金融处处长，太平东谈主寿保障有限公司上海分公司副总司理，太平东谈主寿保障有限公 司客户服务部主要负责东谈主、银行保障部副总司理。2014 年 6 月加盟本公司，历 任高端客户业务总监、公司总司理助理，现任公司副总司理。   聂挺进先生，副总司理，硕士。历任博时基金照看有限公司基金司理、研究 部总司理、投资总监，浙商基金照看有限公司副总司理、总司理，华泰证券（上 海）资产照看有限公司总司理。2024 年 3 月加盟本公司，现任公司副总司理。   童建林先生，守护长、风控负责东谈主，本科。历任当阳市产权证券来去中心财 务部司理、来去中心副总司理，亚洲证券有限就业公司宜昌总部财务主管、宜昌 营业部财务部司理、公司财务管帐总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华 泰证券有限就业公司）上海总部财务技俩主管。2006 年 6 月加盟本公司，历任 内控合规部总司理，现任公司守护长、风控负责东谈主。   迟哲先生，副总司理、首席信息官，硕士。历任申银万国证券股份有限公司 电脑网罗中心时间司理，埃森哲（中国）有限公司金融服务部门高档筹商参谋人， 祥瑞资产照看有限就业公司科技改造中心实践总司理，泰康资产照看有限就业公 司副总司理、首席时间官。2025 年 8 月加盟本公司，现任副总司理、首席信息 官。   马文辉先生，财务负责东谈主，本科。历任普华永谈中天管帐师事务所北京分所 审计师、审计司理、高档司理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监 助理。2018 年 4 月加盟本公司，现任公司财务负责东谈主、财务部总司理。   祁世超先生，金融硕士，10 年证券从业造就。历任嘉实远见科技 (北京) 有 限公司（原嘉实博趣科技（北京）有限公司）家具司理、开发工程师。2015 年 9 月加盟本公司，历任智能投资部研究员、指数与数目投资部高档研究员。现任本 公司基金司理、基金司理助理。天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基 金基金司理、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金司理、天弘中证 光伏产业来去型盛开式指数证券投资基金基金司理、天弘中证新动力汽车指数型 发起式证券投资基金基金司理、天弘中证新材料主题来去型盛开式指数证券投资 基金基金司理、天弘中证东谈主工智能主题指数型发起式证券投资基金基金司理、天                               招募说明书 弘中证沪港深物联网主题来去型盛开式指数证券投资基金基金司理、天弘中证机 器东谈主来去型盛开式指数证券投资基金基金司理、天弘中证沪港深云筹备产业来去 型盛开式指数证券投资基金基金司理、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式 证券投资基金基金司理、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金司理、 天弘中证机器东谈主来去型盛开式指数证券投资基金发起式鸠合基金基金司理、天弘 中证沪港深云筹备产业来去型盛开式指数证券投资基金发起式鸠合基金基金经 理、天弘中证沪港深物联网主题来去型盛开式指数证券投资基金发起式鸠合基金 基金司理、天弘中证半导体材料开拓主题指数型发起式证券投资基金基金司理、 天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金基金司理、天弘国证航天航 空行业来去型盛开式指数证券投资基金基金司理。   高阳先生：本公司总司理，投资决策委员会主任委员；   陈钢先生：本公司副总司理，天弘改造资产照看有限公司董事长，投资决策 委员会委员；   聂挺进先生：本公司副总司理，投资决策委员会委员；   姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金司理，兼任固定收益部、搀和 资产部部门总司理，投资决策委员会委员；   王昌俊先生：本公司现款照看部总司理、基金司理，投资决策委员会委员；   童建林先生：本公司守护长、风控负责东谈主，投资决策委员会列席委员；   邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。  （三）基金照看东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益；                                  招募说明书 他法律行动；  （四）基金照看东谈主承诺   本基金照看东谈主承诺不从事违犯《中华东谈主民共和国证券法》、                            《基金法》、                                 《运作 办法》、    《销售办法》、          《信息泄漏办法》等法律法例的行动，并承诺建立健全里面 贬抑轨制，采用有用措施，驻扎非法行动的发生。   基金照看东谈主破碎性行动的承诺。   本基金照看东谈主照章破碎从事以下行动：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其照看的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）知道因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事研究的来去行动；   （7）粗犷职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正破碎的其他行动。   （1）依照研究法律法例和基金合同的端正，本着致力于严慎的原则为基金份 额持有东谈主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东谈主、被代表东谈主、受雇他东谈主或任何其他 第三东谈主谋取欠妥利益。                                招募说明书   （3）不知道在职职期间细察的研究证券、基金的生意高明、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资诡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主 从事研究的来去行动。   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券来去过甚他行动。  （五）基金照看东谈主的风险照看与里面贬抑轨制   （1）全面性原则：公司风险照看必须掩盖公司通盘的部门和岗亭，涵盖所 有风险类型，并连合于通盘业务过程和业务智商；   （2）寂寥性原则：公司根据业务需要开拓保持相对寂寥的机构、部门和岗 位，并在研究部门建立防火墙；公司开拓寂寥的风险照看部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和阐述公司风险照看情景，并进行寂寥禀报；   （3）审慎性原则：风险照看中枢是有用驻扎各式风险，任何轨制的建立齐 要以驻扎风险、审慎议论为起点；   （4）有用性原则：风险照看轨制具有高度泰斗性，是通盘职工必须严格遵 守的行动指南；实践风险照看轨制不得有任何例外，任何职工不得领有高出轨制 或违犯轨制的权力；   （5）应时性原则：公司应当根据公司议论策略方针等里面环境和法例、市 场环境等外部环境变化实时对风险进行识别和评估，并对其照看政策和措施进行 相应的养息；   （6）定量与定性相取悦的原则：针对合规风险、操作风险、阛阓风险、信 用风险和流动性风险的不同特质，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 贬抑贪图体系，使风险贬抑更具客不雅性和操作性。  公司的风险照看体捆绑构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险照看负最终就业，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险照看措施的实践。具体而言，包括如下组成部分：  （1）董事会：负责监督检讨公司的正当合规运营、里面贬抑、风险照看， 从而贬抑公司的举座运营风险；  （2）守护长：寂寥应用守护权利，平直对董事会负责，实时向审计与风险                                 招募说明书 贬抑委员会提交研究公司范例运作和风险贬抑方面的就业阐述；   （3）投资决策委员会：负责携带基金财产的运作、制定本基金的资产配置 决议和基本的投资策略；   （4）风险照看委员会：拟定公司风险照看策略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度名额过甚他量化风险照看工 具；根据公司总体风险贬抑目的，制定各业务和各智商风险贬抑目的和要求；落 实公司就紧要风险照看作念出的决定或决议；听取并谋划会议议题，就紧要风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险照看轨制、过程；对就业东谈主建议处罚建议， 经总司理办公会谋划后实践。   （5）内控合规部：负责公司聚合融合的合规照看就业，按照公司端正和督 察长的安排履行合规照看职责，建立和完善合规照看及合规风险信息的监控、识 别、处置、阐述体系，连接普及公司举座合规意志和才智。   （6）风险照看部：通过投资来去系统的风控参数竖立，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间来去等场酬酢易 的风险识别与评估，保证各投资组合场酬酢易的事中合规贬抑；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和贬抑；   （7）审计部：通过运用系统化和范例化的方法，审查、评价并改善公司的 业务行动、里面贬抑和风险照看的适当性和有用性，以促进公司完善治理、加多 价值和完了目的。   （8）业务部门：风险照看是每一个业务部门最首要的就业。各部门的部门 司理对本部门的风险负一起就业，负责履行公司的风险照看范例，负责本部门的 风险照看系统的开发、实践和珍贵，用于识别、监控和裁汰风险。   （1）风险贬抑轨制   公司风险贬抑的目的为严格驯顺国度法律法例、行业自律端正和公司各项规 章轨制，自愿形成称职议论、范例运作的议论念念想和议论作风；连接提高议论管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有东谈主利益最大化；建立行之有 效的风险贬抑机制和轨制，确保各项议论照看行动的健康运行与公司财产的安全 齐全；珍贵公司信誉，保持公司的细腻无比形象。针对公司濒临的各式风险，包括政                                招募说明书 策和阛阓风险，照看风险和管事谈德风险，辨别制定严格驻扎措施，并制定岗亭 分离轨制、空间分离轨制、功课过程轨制、聚合来去轨制、信息泄漏轨制、贵寓 保全轨制、守密轨制和寂寥的监察稽核轨制等研究轨制。  （2）内控合规照看轨制  为保障持续范例发展，公司制定合规照看轨制。公司设守护长，负责公司合 规照看就业，实施对公司议论照看合规正当性的审查、监督和检讨。内控合规部 负责公司聚合融合的合规照看就业，按照公司端正和守护长的安排履行合规照看 职责，建立和完善合规照看及合规风险信息的监控、识别、处置、阐述体系，不 断普及公司举座合规意志和才智。  （3）审计照看轨制  为范例里面审计就业，公司制定里面审计照看轨制。里面审计通过运用系统 化和范例化的方法，审查、评价并改善公司的业务行动、里面贬抑和风险照看的 适当性和有用性，以促进公司完善治理、增涨价值和完了目的。  （4）里面管帐贬抑轨制  建立了基金管帐的就业轨制及相应的操作贬抑规程，确支撑帐业务有章可循； 按影相互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与基金托管东谈主研究业务 的相互核查监督机制；为了驻扎基金管帐在资金头寸照看上出现透支风险，制定 了资金头寸照看轨制；为了确保基金资产的安全，公司严格范例基金清理交割工 作，并在授权范围内，实时准确地完成基金清理；强化管帐的事前、事中、过后 监督和视察轨制；为了驻扎管帐数据的毁损、散构怨泄密，制定了完善的档案保 管和财务布置轨制。  （1）建立、健全内控体系，完善内控轨制。公司建立、健全了内控结构， 高管东谈主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行动有适当的组织和授权，确保 内控合规就业是寂寥的，并得到高管东谈主员的支持，同期置备操作手册，并如期更 新；  （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项轨制， 作念到基金司理分开、投资决策分开、基金来去聚合，形成不同部门、不同岗亭之 间的制衡机制，从轨制上减少和驻扎风险；                               招募说明书  （3）建立、健全岗亭就业制。公司建立、健全了岗亭就业制，使每个职工 齐明确我方的任务、职责，并实时将各自就业界限中的风险隐患上报，以驻扎和 减少风险；  （4）建立风险分类、识别、评估、阐述、辅导范例。公司建立了风险照看 委员会，使用适合的范例，证据和评估与公司运作研究的风险；公司建立了自下 而上的风险阐述范例，对风险隐患进行层层禀报，使各个脉络的东谈主员实时掌持风 险情景，从而以最快速率作念出决策；  （5）建立里面监控系统。公司建立了有用的里面监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各式风险进行全面和实时的监控；  （6）使用数目化的风险照看技巧。采用数目化、时间化的风险贬抑技巧， 建立数目化的风险照看模子，用以辅导阛阓趋势、行业及个股的风险，以便公司 实时采用有用的措施，对风险进行散布、贬抑和隐藏，尽可能地减少损失；  （7）提供富饶的培训。公司制定了齐全的培训诡计，为通盘职工提供富饶 和适当的培训，使职工明确其职责所在，贬抑风险。   本公司确知建立、珍贵、支撑和完善里面贬抑轨制是本公司董事会及照看层 的就业。本公司特等声明以上对于里面贬抑的泄漏信得过、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展连接完善里面贬抑轨制。                                     招募说明书                       四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中信建投证券股份有限公司（简称中信建投证券）   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 8 层   法定代表东谈主：刘成   成立日历：2005 年 11 月 02 日   批准开拓机关和批准开拓文号：证监会、证监机构字【2005】112 号   基金托管业务批准文号：证监许可〔2015〕219 号   注册成本：东谈主民币 775669.4797 万元   存续期间：持续议论   研究电话：010-56135357   研究东谈主：邱珂磊   中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准开拓的全 国性大型抽象证券公司。公司注册于北京，注册成本 775669.4797 万元，并设有 中信建投期货有限公司、中信建投成本照看有限公司、中信建投（国际）金融控 股有限公司、中信建投基金照看有限公司和中信建投投资有限公司等 5 家全资子 公司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、 证券经纪、证券金融、固定收益、资产照看、股票及养殖品来去等界限形成了自 身特色和中枢业务上风，并搭建了研究筹商、信息时间、运营照看、风险照看、 合规照看等专科高效的业务支持体系。公司领有平衡万能且行业最初的投资银行 业务、家具谱系健全和买方投顾才智持续普及的钞票照看业务、专科抽象的来去 和机构客户服务才智，以及增长赶紧且后劲强大的“大资管”业务。咫尺公司正 在真切激动子公司一体化照看，确保公司资源遵循最大化、客户服务抽象化、业 务发展范畴化。凭借高度的敬业精神与杰出的专科才智，中信建投证券主要议论 贪图咫尺均位居行业前线。   （二）主要东谈主员情况   中信建投证券托管部照看团队和业务主干具有丰富的证券投资基金托管业 务运作造就，业务东谈主员专科配景掩盖了金融、管帐、经济、筹备机等各界限，可                                   招募说明书 为托管客户提供个性化家具处理才智。  （三）基金托管业务议论情况   中信建投证券于 2015 年 2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资历， 中信建投证券永久遵从“诚信、专注、成长、共赢”的议论理念，连接加强风险管 理和里面贬抑，严格履行托管东谈主的各项职责，切实珍贵基金份额持有东谈主的正当权 益，为基金份额持有东谈主提供高质料的托管服务。   （四）基金托管东谈主的里面贬抑轨制   中信建投证券严格驯顺国度研究法律、法例、监管法令和公司里面规章轨制， 驻扎和化解基金托管业务议论风险，确保托管资产的齐全和安全，切实保护基金 份额持有东谈主权益，确保托管资产的运作及研究信息泄漏合适国度法律、法例、监 管法令及研究合同、公约的端正，查错防弊、堵塞裂缝、排斥隐患，保证托管业 务安全、有用、稳健运行。   中信建投证券设有风险照看委员会，负责全公司风险照看与里面贬抑就业， 对托管业务风险贬抑就业进行检讨携带。托管部里面竖立专门负责稽核监察就业 的内控稽核岗，配备专职监察稽核东谈主员，在托管部行政负责东谈主的平直引导下，依 照研究法律规章，对业务的运行寂寥应用监督稽核权利。   中信建投证券托管部制定了各项照看轨制和操作规程，建立了科学合理、控 制严实、运行高效的里面贬抑体系，保障托管业务健全、有用实践；安全支撑基 金财产，保持基金财产的寂寥性；实行议论场面阻滞式照看，并配备灌音和摄像 监控系统；有寂寥的抽象托管服务系统；业务照看实行复核和检讨机制，建立了 严格有用的操作制约体系；托管部设立内控优先和风险照看的理念，培养部门全 体职工的风险驻扎和守密意志。   （五）基金托管东谈主对基金照看东谈主运作基金进行监督的方法和范例   基金托管东谈主根据《基金法》、               《运作办法》等法律法例的端正和基金合同、托 管公约的约定，对基金合同顺利之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限                               招募说明书 制等进行监督，并实时辅导基金照看东谈主违章风险。   基金托管东谈主发现基金照看东谈主投资指示或践诺投资运作违犯法律法例、《基金 合同》和托管公约的端正，应实时以电话提醒或书面辅导等神志通告基金照看东谈主 限期纠正。基金照看东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照看东谈主 收到书面通告后应在限期内实时查对并以书面方式给基金托管东谈主发出回函，就基 金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规如期限 内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督 促基金照看东谈主改正。基金照看东谈主对基金托管东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主应阐述中国证监会。                                     招募说明书                    五、研究服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构详见基金份额发售公告及基金照看东谈主网站公示。 （二）登记机构 称号：中国证券登记结算有限就业公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东谈主：于文强 电话：010-50938697 研究东谈主：苑泽田 （三）出具法律见地书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 承办讼师：陈颖华、吴曹圆 研究东谈主：陈颖华 （四）管帐师事务所和承办注册管帐师 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 实践事务合伙东谈主：邹俊 电话：010-85085000 承办注册管帐师：左艳霞、管祎铭、李瑞丛、贾君宇 研究东谈主：管祎铭 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层                                    招募说明书 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 实践事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：010-58153000 承办注册管帐师：蒋燕华、费泽旭 研究东谈主：蒋燕华                                       招募说明书                六、基金份额的发售   （一）基金召募的依据   本基金由基金照看东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息泄漏办法》、《基金合同》过甚它法律法例的研究端正召募，已于2025年9月   （二）基金类型与运作神志   基金类型为股票型证券投资基金；   本基金的运作神志为来去型盛开式。   （三）基金存续期限   不如期   （四）基金份额发售面值   本基金基金份额发售面值为东谈主民币1.00 元。   （五）发售神志   投资东谈主可采用网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购三种神志认购本 基金。   网上现款认购是指投资东谈主通过基金照看东谈主指定的发售代理机构利用深圳证 券来去所网上系统以现款进行认购。   网下现款认购是指投资东谈主通过基金照看东谈主和/或其指定的发售代理机构以现 金进行的认购。   网下股票认购是指投资东谈主通过基金照看东谈主和/或其指定的发售代理机构以股 票进行的认购。   投资东谈主应当在基金照看东谈主和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营 业场面，或者按基金照看东谈主或发售代理机构提供的神志办理基金份额的认购。基 金照看东谈主不错根据具体情况养息本基金的发售神志，在本基金基金份额发售公告 或其他公告中列明。                                 招募说明书   基金照看东谈主、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和研究神志，请参 见基金份额发售公告或基金照看东谈主网站泄漏的基金销售机构名录。   基金照看东谈主可依据践诺情况增减、变更销售机构，并在基金照看东谈主网站公示。   （六）发售对象   合适法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。  （七）本基金可竖立初次召募范畴上限，进步召募范畴上限时基金照看东谈主可 以继承比例证据或其他神志进行证据，具体召募范畴上限及范畴贬抑的决议详见 基金份额发售公告或其他公告。若本基金竖立初次召募范畴上限，基金合同顺利 后不受此召募范畴的限制。  （八）投资东谈主对基金份额的认购  自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。  投资东谈主认购本基金时需具有深圳证券来去所东谈主民币鄙俗股票账户（即深圳 A 股账户）或深圳证券来去所证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。  已有深圳证券账户的投资东谈主不必再办理开户手续。  尚无深圳证券账户的投资东谈主，需在认购前持本东谈主身份证到中国证券登记结算 有限就业公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。研究开 设深圳证券账户的具体范例和办法，请到各开户网点详备筹商研究端正。  如投资东谈主需新开立深圳证券账户，则应聪明：  （1）如投资东谈主需要参与网下现款认购或网上现款认购，应使用深圳证券账 户；深圳证券投资基金账户只可进行本基金的现款认购和二级阛阓来去。  （2）如投资东谈主以深圳证券来去所上市来去的本基金公告的允许网下股票认 购的股票进行网下股票认购或基金的场内申购赎回的，则应开立并使用深圳 A                                          招募说明书 股账户。  （3）如投资东谈主以上海证券来去所上市来去的本基金公告的允许网下股票认 购的股票进行网下股票认购的，除了持有深圳证券账户外，还应持有上海 A 股账 户，且该两个账户的证件号码及称号属于并吞投资者通盘，用以认购基金份额的 托管证券公司和上海 A 股账户指定来去证券公司还应为并吞发售代理机构。  （4）已购买过由天弘基金照看有限公司担任登记机构的基金的投资东谈主，其 领有的天弘基金照看有限公司盛开式基金账户不可用于认购本基金。   （九）认购用度   召募期投资东谈主不错屡次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔 认购央求单独筹备用度。基金投资东谈主认购本基金基金份额时收取认购用度。   本基金基金份额的认购费率如下表所示。         认购份额（M）               认购费率           M         M≥100 万份            每笔 1000 元   基金照看东谈主办理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度，基金照看 东谈主办理网下股票认购时，可按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理 网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高 于0.80%的尺度收取一定的佣金。通过基金照看东谈主或发售代理机构进行网下股票 认购的投资者，在基金照看东谈主或发售代理机构允许的条件下，可采用以现款或基 金份额的神志支付认购用度（或佣金）。   （十）网上现款认购   通过发售代理机构进行网上现款认购的投资东谈主，认购以基金份额央求，认购 佣金、认购金额的筹备公式为：   认购佣金＝认购份额×认购价钱×佣金比率                                     招募说明书   （若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购份额×认购价钱×（1＋佣金比率）   （若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   利息折算的份额＝利息/认购价钱   认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额   认购佣金由发售代理机构收取，投资东谈主需以现款神志缴纳认购佣金。   网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有东谈主通盘。利息折算的基金份额保留至整数位，少许部分舍去，舍去部分计 入基金财产。   例：某投资东谈主通过某发售代理机构继承现款神志认购1,000份本基金，假定 该发售代理机构证据的佣金比率为0.8%，并假定认购资金召募期间产生的利息为   认购佣金＝1,000×1.00×0.8%＝8元   认购金额＝1,000×1.00×（1+0.8%）＝1,008元   利息折算的份额＝2/1.00=2份   认购总份额＝1,000+2=1,002份   即：某投资东谈主通过某发售代理机构继承网上现款神志认购1,000份本基金， 假定该发售代理机构证据的佣金比率为0.8%，该投资东谈主需准备1,008元资金，方 可认购到1,000份本基金基金份额，加上召募期间利息折算的份额后一共不错得 到1,002份基金份额。 研究法律法例、业务法令以及本基金发售范畴贬抑决议的端正。 购资金，办理认购手续。网上现款认购央求提交后不得澌灭。 算交收。 询认购证据情况。                                         招募说明书   （十一）网下现款认购   通过基金照看东谈主进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额央求，认购费 用、认购金额的筹备公式为：   认购用度＝认购份额×认购价钱×认购费率   （若适用固定用度的，认购用度=固定用度）   认购金额＝认购份额×认购价钱×（1＋认购费率）   （若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   利息折算的份额＝利息/认购价钱   认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额   认购用度由基金照看东谈主收取，投资东谈主需以现款神志缴纳认购用度。网下现款 认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主通盘。 网下现款认购的利息和具体折算的份额以基金照看东谈主的记录为准。利息折算的份 额保留至整数位，少许部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东谈主通过基金照看东谈主认购本基金 500,000份，认购费率为0.5%，假 定认购金额产生的利息为100元，则该投资东谈主的认购金额为：   认购用度＝500,000×1.00×0.5%=2,500元   认购金额＝500,000×1.00×（1＋0.5%）=502,500元   利息折算的份额＝100/1.00=100份   该投资东谈主所得认购总份额为：   认购总份额＝500,000＋100=500,100份   即，某投资东谈主通过基金照看东谈主认购本基金500,000份，认购费率为0.5%，假 定认购金额产生的利息为100元，则该投资东谈主的认购金额为502,500元，可得到 理机构进行网上现款认购的认购金额的筹备。                                     招募说明书 理网下现款认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资东谈主通过基金管 理东谈主办理网下现款认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资东谈主可 屡次认购，累计认购份额不设上限，但需合适研究法律法例、业务法令以及本基 金发售范畴贬抑决议的端正。 办理研究认购手续，并备足认购资金。网下现款认购央求提交后不得澌灭。 行有用认购款项的清理交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购央求，由登 记机构进行有用认购款项的清理交收。 认购证据情况。   （十二）网下股票认购   基金照看东谈主凑合认购期内的允许四肢网下股票认购的股票名录给以公告并 时时养息。 基金照看东谈主公告的允许网下股票认购的股票名单。单只股票最低认购申报股数为 累计申报数不设上限，但需合适研究法律法例、业务法令以及本基金发售范畴控 制决议的端正。 办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购央求提交后不得澌灭。   特殊情形包括但不限于以下几种情况：   （1）仍是公告的行将被调出中证细分化工产业主题指数的成份股不得用于 认购本基金。   （2）限制个股认购范畴：基金照看东谈主可根据网下股票认购日前3个月的个股 的来去量、价钱波动过甚他特殊情况，决定是否对个股认购范畴进行限制，并在 网下股票认购日前公告限制认购范畴的个股名单。                                   招募说明书   （3）临时拒却个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动特殊、历久停 牌，或者认购申报数目特殊的个股，基金照看东谈主可不经公告，一起或部分拒却该 股票的认购申报。   （4）根据法律法例本基金不得持有的标的指数成份股，将不可用于认购本 基金。   （1）投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，T日日终（T日为本基 金发售期终末一日），发售代理机构将股票认购数据按投资东谈主证券账户汇总发送 给基金照看东谈主，基金照看东谈主收到股票认购数据后初步证据各股票的有用认购数目。 T+1日起，登记机构根据基金照看东谈主提供的证据数据，冻结上海阛阓网下认购股 票，并将投资东谈主深圳阛阓网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金 份额神志支付佣金的，基金照看东谈主为投资东谈主筹备认购份额，并根据发售代理机构 提供的数据筹备投资东谈主应以基金份额神志支付的佣金，从投资东谈主的认购份额中扣 除，为发售代理机构加多相应的基金份额。登记机构根据基金照看东谈主提供的有用 认购央求股票数据，将上海和深圳的股票辨别过户至本基金在上海、深圳开立的 证券账户。基金合同顺利后，登记机构根据基金照看东谈主提供的投资东谈主净认购份额 明细数据进行投资东谈主认购份额的启动登记。   （2）投资者通过基金照看东谈主办理网下股票认购的，登记机构根据基金照看 东谈主提供的认购数据对投资者账户内相应的股票进行检讨并冻结，并将检讨冻结股 票的情况发还给基金照看东谈主。基金照看东谈主根据登记机构的检讨冻结投资者股票账 户的情况，初步证据各个投资者的有用股票认购数目。基金照看东谈主根据投资者有 效股票认购数据筹备投资者应以现款神志支付的认购费，并由投资者在认购时支 付。登记机构根据基金照看东谈主提供的投资者净认购份额明细数据进行机构投资者 认购份额的启动登记在机构投资者指定的证券账户上，并根据基金照看东谈主报深圳 证券来去所证据的有用认购央求股票数据，将投资者央求认购的股票过户到基金 的证券账户。   投资者的认购份额=∑_(i=1)^n?〖第i只股票网下股票认购期终末一日的均 价×有用认购数目/1.00〗                                                         招募说明书   其中：   （1）i代表投资者提交认购央求的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只 数。如投资者仅提交了1只股票的央求，则n＝1。   （2）“第i只股票网下股票认购期终末一日的均价”由基金照看东谈主根据证券 来去所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数筹备，以四舍五 入的方法保留少许点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以相通方法筹备 最近一个来去日的均价四肢筹备价钱。   若某一股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者取得了相应的权 益，基金照看东谈主将按如下神志对该股票在网下股票认购日的均价进行养息：   ○   ○   ○ 例)/(1＋每股配股比例)   ○ 股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)   ○ 或股息）/（1+每股送股比例）   ○ 比例-每股现款股利或股息）/（1+每股配股比例）   ○ 价×配股比例-每股现款股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)   （3）“有用认购数目”是指由基金照看东谈主证据的并由登记机构完成清理交 收的股票股数。其中，   ○                            ?           ??? =   cash +         ?? ??   × 105% × w/p                            ?=1   ??? 为限制认购范畴的单只个股最高可证据的认购数目，cash为网上现款认 购和网下现款认购的共计央求数额，?? ?? 为除限制认购范畴的个股和基金照看东谈主                                                招募说明书 一起或部分临时拒却的个股之外的其他个股当日均价和认购申报数目乘积，w为 该股按均价筹备的其在T日中证细分化工产业主题指数中的权重(认购期间如有 中证细分化工产业主题指数养息公告，则基金照看东谈主根据公告养息后的成份股名 单以及中证细分化工产业主题指数编制法令筹备养息后的中证细分化工产业主 题指数组成权重,并以其四肢筹备依据)，p为该股在T日的均价。   ②若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发 生司法实践，则基金照看东谈主将根据登记机构证据的践诺过户数据对投资者的有用 认购数目进行相应养息。   通过基金照看东谈主或发售代理机构进行网下股票认购的投资者，在基金照看东谈主 或发售代理机构允许的条件下，投资者可采用以现款或基金份额的神志支付认购 用度（或佣金）。   投资者采用以现款神志支付认购用度（或佣金），则需支付的认购用度（或 佣金）按以下公式筹备：   认购用度（或佣金）＝认购价钱×认购份额×认购费率（或佣金比率）   投资者采用以基金份额神志支付认购用度（或佣金）的，根据基金照看东谈主或 发售代理机构提供的数据筹备投资者应以基金份额神志支付的认购用度（或佣 金），并从投资者的认购份额中扣除，为基金照看东谈主或发售代理机构加多相应的 基金份额。   以基金份额支付认购用度（或佣金），则认购用度（或佣金）和可得到的基 金份额按以下公式筹备：   认购用度（或佣金）＝认购价钱×认购份额/（1+认购费率（或佣金比率）） ×认购费率（或佣金比率)   净认购份额＝认购份额－认购用度（或佣金）/基金份额发售面值   例：某投资者持有本基金标的指数成份股中股票A和股票B各10,000股和 网下股票认购期终末一日股票A和股票B的均价辨别为14.94元和4.50元，基金管 理东谈主证据的有用认购数目为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构证据 的佣金比率为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：   认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份                                           招募说明书   认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915元（保留至整数位）   即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915元的认购 佣金。   例：续上例，假定该投资者采用以基金份额的神志缴纳认购佣金，则投资者 最终可得的净认购份额筹备如下：   认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1,900元（保留至整数位）   净认购份额＝239,400–1900/1.00=237,500份。   即该投资者最终可认购到237,500份基金份额。 规、监管端正及证券来去所允许以股票认购ETF的研究端正，并根据法律法例及 证券来去所研究端正进行股票认购，并实时履行因股票认购导致的股份减持所涉 及的信息泄漏等义务。   （十三）销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定胜仗，而仅代表销 售机构如实吸收到认购央求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购 央求及认购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权利，不然，由 此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   （十四）召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在基金召募行动扫尾前，任何 东谈主不得动用。网上现款认购及网下现款认购的有用认购资金在召募期间产生的利 息，将折算为基金份额归投资东谈主通盘，其中利息转份额以基金照看东谈主和/或登记 机构的记录为准；投资东谈主以股票认购的，认购股票按照来去所和登记机构的法令 和过程办理股票的冻结与过户，最终将投资东谈主央求认购的股票过户至基金证券账 户。投资东谈主的认购股票自认购日至登记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间 的权益归投资东谈主通盘。   （十五）刊行鸠合基金或增设新的基金份额类别   在不违犯法律法例及对基金份额持有东谈主无本色性不利影响的前提下，基金管                                 招募说明书 理东谈主可根据基金发展需要，召募并照看以本基金为目的 ETF 的鸠合基金，或为 本基金增设新的基金份额类别，或开通场外申购、赎回等研究业务并制定、公布 相应的法令等，而无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                                   招募说明书                  七、基金备案   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）不少于 2 亿元东谈主民币且基金 认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金召募期届满或基金照看东谈主依据法律法例及 招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收 到验资阐述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照看东谈主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。基 金照看东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》顺利事宜给以公告。 基金照看东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动扫尾前， 任何东谈主不得动用。网下股票认购所召募的股票由发售代理机构给以冻结。   （二）基金合同不可顺利时召募资金及股票的处理神志   如果召募期限届满，未得志基金备案条件，基金照看东谈主应当承担下列就业： 期活期进款利息（税后）。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，应予 以解冻，基金照看东谈主不承担研究股票冻结期间来去价钱波动的就业。登记机构及 发售代理机构将协助基金照看东谈主完成研究资金和证券的退还就业； 酬。基金照看东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各 自承担。   （三）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》顺利后，一语气 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照看东谈主应当在如期阐述中给以 泄漏；一语气 60 个就业日出现前述情形的，基金照看东谈主应当在 10 个就业日内向中 国证监会阐述并建议责罚决议，如持续运作、退换运作神志、与其他基金合并或 者驱除基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。                               招募说明书             八、基金份额折算和变更登记   为了更好的追踪标的指数，基金照看东谈主可根据基金运作的需要，进行基金份 额折算并提前公告。   （一）基金份额折算的时候   基金照看东谈主应预先确定基金份额折算日，并依照《信息泄漏办法》的研究规 定提前公告。   （二）基金份额折算的原则   基金份额折算由基金照看东谈主向登记机构央求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金照看东谈主将另行公告。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主理有的基金份额 数额将发生养息，但养息后的基金份额持有东谈主理有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有 东谈主的权益无本色性影响。基金份额折算后，基金份额持有东谈主将按照折算后的基金 份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金照看东谈主 可蔓延办理基金份额折算。   （三）基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。   （四）如将来本基金加多基金份额的类别，基金照看东谈主在实施基金份额折算 时，可对一起基金份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分基金类别的基 金份额进行折算。如本基金对部分基金份额类别进行折算，对于触及投票权、提 议召集权、召集权、筹备到会或出具表决见地的基金份额持有东谈主所代表的基金份 额数目、表决权、基金财产清理等需要统计基金份额持有东谈主所持基金份额过甚占 总份额比例时，每一份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等 权利，其中固定比例指折算比例。                                 招募说明书               九、 基金份额的上市来去   （一）基金份额上市   基金合同顺利后，具备下列条件的，基金照看东谈主可依据《深圳证券来去所证 券投资基金上市法令》，向深圳证券来去所央求上市：   （1）本基金场内资产净值不低于 2 亿元；   （2）本基金场内份额持有东谈主不少于 1000 东谈主；   （3）法律法例及深圳证券来去所研究业务法令端正的其他条件。   基金上市前，基金照看东谈主应与深圳证券来去所签订上市公约书。基金获准在 深圳证券来去所上市的，基金照看东谈主应按照研究端正发布基金上市来去公告书。   （二）基金份额的上市来去   本基金基金份额在深圳证券来去所的上市来去需罢免《深圳证券来去所来去 法令》、    《深圳证券来去所证券投资基金上市法令》、                       《深圳证券来去所证券投资基 金来去和申购赎回实施深信》等研究端正。   （三）基金在深圳证券来去所停复牌、暂停上市、收复上市或驱除上市的情 形和处理神志   本基金份额在深圳证券来去所上市后，如遇停复牌、暂停上市、收复上市或 驱除上市的情形，按照《深圳证券来去所证券投资基金上市法令》的研究端正执 行。   当本基金发生深圳证券来去所研究端正所端正的因不再具备上市条件而应 当驱除上市的情形时，本基金可由追踪标的指数的来去型盛开式基金变更为追踪 标的指数的非上市的盛开式指数基金，而无需召开基金份额持有东谈主大会审议。基 金驱除上市后，场内份额的处理法令，由基金照看东谈主提前制定并公告。   若届时本基金照看东谈主已有以该指数四肢标的指数的指数基金，则基金照看东谈主 将本珍贵视基金份额持有东谈主正当权益的原则，履行适当的范例后不错与该指数基 金合并或者选取其他合适的指数四肢标的指数。   （四）基金份额参考净值（IOPV）的筹备与公告   基金照看东谈主或者基金照看东谈主托福的其他机构在来去时候内根据基金照看东谈主 提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的价钱数据筹备基金份额参考净值 （IOPV），并由深圳证券来去所在来去时候内发布，供投资东谈主来去、申购、赎回                                    招募说明书 基金份额时参考。基金份额参考净值的具体筹备方法如下：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额 ＋申购赎回清单中不错用现款替代的通盘证券的数目与其最新成交价乘积之和 ＋申购赎回清单中破碎用现款替代的通盘证券的数目与其最新成交价乘积之和 ＋申购赎回清单中的预估现款差额）／最小申购、赎回单元所对应的基金份额   基金份额参考净值的筹备以四舍五入的方法保留少许点后 4 位。   基金照看东谈主不错养息基金份额参考净值的筹备公式，并给以公告。   （五）研究法律法例、中国证监会、登记机构及深圳证券来去所对基金上市 来去的法令等研究端正内容进行养息的，基金合同相应给以修改，并按照新端正 实践，且此项修改不消召开基金份额持有东谈主大会。   （六）若深圳证券来去所、中国证券登记结算有限就业公司加多了基金上市 来去的新功能，基金照看东谈主不错在履行适当的范例后加多相应功能。   （七）在不违犯法律法例且不毁伤基金份额持有东谈主利益的前提下，本基金可 以央求在包括境酬酢易所在内的其他证券来去所上市来去，无需召开基金份额持 有东谈主大会。   （八）法律法例、监管部门或深圳证券来去所对上市来去另有端正的，从其 端正。                                  招募说明书               十、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场面或按申 购赎回代理券商提供的其他神志办理基金的申购和赎回。   基金照看东谈主在开端份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，可 根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金照看东谈主网站公示。 在法律法例、基金合同及将来条件允许的情况下，基金照看东谈主直销机构不错开通 申购赎回业务，具体业务的办理时候及办理神志基金照看东谈主将另行公告。   （二）申购和赎回的盛开日实时候   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来去 所、深圳证券来去所的往常来去日的来去时候，但基金照看东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货来去阛阓、证券/期货来去所来去时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金照看东谈主将视情况对前述盛开日及开 放时候进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的研究端正在规 定媒介上公告。   基金照看东谈主可根据践诺情况照章决定本基金开端办理申购的具体日历，具体 业务办理时候在申购开端公告中端正。   基金照看东谈主自基金合同顺利之日起不进步 3 个月开端办理赎回，具体业务办 理时候在赎回开端公告中端正。   本基金可在基金上市来去之前开端办理申购、赎回，但在基金央求上市期间， 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开端与赎回开端时候后，基金照看东谈主应在申购、赎回盛开日前依照《信 息泄漏办法》的研究端正在端正媒介上公告申购与赎回的开端时候。   （三）申购与赎回的原则                                 招募说明书 他对价。 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。 中国证券登记结算有限就业公司修改或更新上述法令并适用于本基金的，则按照 新的法令实践，并在招募说明书中进行更新。   基金照看东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行养息。基金照看东谈主 必须在新法令开端实施前依照《信息泄漏办法》的研究端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的范例   本基金按照深圳证券来去所及中国证券登记结算有限就业公司的研究端正 进行申购、赎回，具体业务的办理时候请参见研究公告。   本基金咫尺仅采用深圳证券来去所跨阛阓股票 ETF 场内申赎模式，将来基 金照看东谈主可根据基金发展需要，开通场外什物申赎模式（指通过中国证券登记结 算有限就业公司基金业务系统以深、沪证券阛阓组合证券办理跨深、沪证券阛阓 来去型基金的申购、赎回）或其他深圳证券来去所、登记机构允许的申赎模式， 届时将发布公告给以泄漏并对本基金的招募说明书给以更新，不消召开基金份额 持有东谈主大会审议。   投资者须按申购赎回代理券商或基金照看东谈主端正的范例，在盛开日的具体业 务办理时候建议申购、赎回的央求。   投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交的申 购央求不成立。投资者提交赎回央求时，必须持有富饶的基金份额余额和现款， 不然所提交的赎回央求不成立。   投资东谈主申购、赎回央求在受理应日进行证据。如投资东谈主未能提供合适要求的 申购对价，则申购央求不成立。如投资东谈主理有的合适要求的基金份额不足或未能 根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的合适要求的赎回对 价或投资东谈主提交的赎回央求进步基金照看东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累                                   招募说明书 计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上 限，则赎回央求不成立。   申购赎回代理券商对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定胜仗，而仅 代表申购赎回代理券商如实吸收到该央求。申购、赎回央求的证据以登记机构的 证据结果为准。对于申购、赎回央求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用 正当权利，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   在咫尺结算法令下，T 日申购的基金份额当日可竞价卖出，T+1 日可赎回或 者大批卖出；投资东谈主赎回取得的股票当日可竞价卖出，T+1 日可用于申购 ETF 份 额或大批卖出。   本基金的申购和赎回的清理交收与登记法令适用《业务法令》及与各方研究 公约的研究端正。   投资者 T 日申购胜仗后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券来去 所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的清理；在 T+1 日办理 现款替代的交收以及现款差额的清理；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果 发送给申购赎回代理券商、基金照看东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回胜仗后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券来去所上市的 成份股交收与基金份额的刊出以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交 收以及现款差额的清理；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎 回代理券商、基金照看东谈主和基金托管东谈主。   如果基金照看东谈主在清理交收时发现不可往常践约的情形，则依据《业务法令》 及与各方研究公约进行处理。   基金照看东谈主及登记机构可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额持有 东谈主本色性利益的前提下，对清理交收与登记的办理时候、神志进行养息，基金管 理东谈主将在养息实施前依照研究端正在端正媒介上给以公告。   投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的端正按时足额支付应 付的现款差额和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代退补款 未能按时足额交收的，基金照看东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并要求其承 担由此导致的其他基金份额持有东谈主或基金资产的损失。                                   招募说明书   （五）申购和赎回的数目限制 金最小申购、赎回单元请参考届时发布的申购、赎回研究公告以及申购赎回清单。 基金照看东谈主可根据基金运作情况、阛阓情况和投资东谈主需求，在法律法例允许的情 况下，养息最小申购、赎回单元。基金照看东谈主必须在养息实施前依照《信息泄漏 办法》的研究端正在端正媒介上公告。 购赎回清单中公告。 定请参见更新的招募说明书或研究公告。 申购份额上限和净申购比例上限，具体端正请参见更新的招募说明书或研究公告。 基金照看东谈主应当采用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金照看东谈主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采用上述措施对基金范畴给以控 制。具体见基金照看东谈主研究公告。 或者新增基金范畴贬抑措施。基金照看东谈主必须在养息实施前依照《信息泄漏办法》 的研究端正在端正媒介上公告。   （六）申购和赎回的对价、用渡过甚用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 筹备，并按照《基金合同》约定公告。遇特殊情况，经履行适当范例，不错适当 蔓延筹备或公告。 金差额过甚他对价。赎回对价是指基金份额持有东谈主赎回基金份额时，基金照看东谈主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。申购对价、赎回对价根据 申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。                                   招募说明书 来去所开市前公告。申购赎回清单的内容与方式见下文“（七）申购赎回清单的 内容与方式”。 的尺度收取佣金，其中包含证券来去所、登记机构等收取的研究用度。   基金照看东谈主不错在不违犯研究法律法例且不影响基金份额持有东谈主本色性利 益的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单筹备和公 告时候进行养息并公告。   （七）申购赎回清单的内容与方式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、组 合证券内各证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日的现款差额、基金 份额净值过甚他研究内容。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清理交收安排， 在申购赎回清单中加多的编造证券。                “申赎现款”的现款替代美艳为“必须”，但 含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小 申购单元所对应的现款替代美艳为“必须”的沪市成份证券的必须现款替代与现 金替代美艳为“允许”的沪市成份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为最 小赎回单元所对应的现款替代美艳为“必须”的沪市成份证券的必须现款替代与 现款替代美艳为“允许”的沪市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指本基金标的指数所包含的一起或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募说明书端正的原 则，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   现款替代分为 3 种类型：破碎现款替代（美艳为“破碎”）、不错现款替代（标 志为“允许”）和必须现款替代（美艳为“必须”）。                                    招募说明书   破碎现款替代适用于深圳证券来去所上市的证券，是指在申购、赎回基金份 额时，该证券不允许使用现款四肢替代。   对于美艳为不错现款替代的深圳证券来去所上市的证券，申购基金份额时， 允许使用现款四肢一起或部分该证券的替代，但在赎回基金份额时，该证券不允 许使用现款四肢替代。   对于美艳为不错现款替代的上海证券来去所上市的证券，申购赎回基金份额 时，均使用现款四肢替代，根据基金照看东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   必须现款替代适用于通盘证券，是指在申购、赎回基金份额时，该证券必须 使用现款四肢替代。   （1）对于深圳证券来去所上市的证券不错现款替代的情形   ①适用情形：一般由于证券停牌等原因导致投资东谈主无法在申购时买入证券或 基金照看东谈主觉得不错适用的其他情形。   ②替代金额   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代保证金率）   其中，“该证券参考价钱”咫尺为该证券经除权除息养息的 T-1 日收盘价。   如果深圳证券来去所对上述证券参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交 易所养息后的端正为准。   收取申购现款替代保证金的原因是，对于使用现款替代的证券，基金照看东谈主 需在该部分证券收复来去后买入，而践诺买入价钱加上研究来去用度后与申购时 的参考价钱可能有所互异。为便于操作，基金照看东谈主在申购赎回清单中预先确定 申购现款替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买 入该部分证券的践诺成本，则基金照看东谈主将退还多收取的差额；如果预先收取的 金额低于基金买入该部分证券的践诺成本，则基金照看东谈主将向投资东谈主收取欠缺的 差额。基金照看东谈主不错根据阛阓情况和践诺需要确定和养息申购现款替代保证金 率，具体的申购现款替代保证金率以申购赎回清单公告为准。   ③替代金额的处理范例如下：   T 日，基金照看东谈主在申购赎回清单中公布申购现款替代保证金率，并据此在 T+1 日收取替代金额。   在 T 日后被替代的部分证券有往常来去的 2 个来去日（即 T＋2 日）内，基                                             招募说明书 金照看东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。基金照看东谈主有权根据基金 投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作， 基金照看东谈主可能不买入被替代证券的情形包括但不限于阛阓流动性不足、时间系 统无法完了以及基金照看东谈主觉得不应买入的其他情形。   T＋2 日日终，若基金照看东谈主已购入一起被替代的证券，则以替代金额与被 替代证券的践诺买入成本（包括买入价钱和来去用度）的差额，确定基金应退还 投资东谈主或投资东谈主应补交的款项；若基金照看东谈主未能购入一起被替代的证券，则以 替代金额与所购入的部分被替代证券的践诺买入成本加上按照 T＋2 日收盘价计 算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项。   特殊情况：若自 T 日起，深圳证券来去所往常来去日已达 20 日而该部分证 券的往常来去日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的践诺购入 成本加上按照最近一次收盘价筹备的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 阛阓来去日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应养息。   T＋2 日后的第 1 个阛阓来去日（在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市 场来去日），基金照看东谈主将应退款和应补款的明细及汇总和据通过中国证券登记 结算有限就业公司发送给研究申购赎回代理机构和基金托管东谈主，研究款项的清理 交收将于尔后 3 个就业日内完成。   ④替代限制   为有用贬抑基金的追踪偏离度和追踪缺点，基金照看东谈主可端正投资东谈主使用可 以现款替代的比例共计不得进步申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比 例的筹备公式为：               ?               ?=1                   第   i 只替代证券数目 × 该证券参考价钱  现款替代比例 % =                                 × 100%                 申购基金份额 × 参考基金份额净值   其中，“该证券参考价钱”果然定原则与不错现款替代情况下“替代金额” 筹备公式中的“该证券参考价钱”相易。“参考基金份额净值”咫尺为本基金前 一来去日除权除息后的收盘价。                                  招募说明书   如果深圳证券来去所对上述筹备神志另有端正的，以深圳证券来去所最新规 定为准。   （2）对于上海证券来去所上市的证券不错现款替代的情形   ①适用情形：适用于本基金组合证券中上海证券来去所上市的股票。   ②替代金额：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券养息后 T 日开盘参考价×（1+申 购现款替代保证金率）。   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券养息后 T 日开盘参考价×（1-赎 回现款替代保证金率）。   申购时收取申购现款替代保证金的原因是，对于使用现款替代的证券，基金 照看东谈主将买入该部分证券，践诺买入价钱加上研究来去用度后与该证券养息后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金照看东谈主在申购赎回清单中预先确 定申购现款替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金 购入该部分证券的践诺成本（包括买入价钱与来去用度），则基金照看东谈主将退还 多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的践诺成本（包括 买入价钱与来去用度），则基金照看东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除赎回现款替代保证金的原因是，对于使用现款替代的证券，基金 照看东谈主将卖出该部分证券，践诺卖出价钱扣除研究来去用度后与该证券养息后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金照看东谈主在申购赎回清单中预先确 定赎回现款替代保证金率，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金 卖出该部分证券的践诺收入（包括买入价钱与来去用度），则基金照看东谈主将退还 少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的践诺收入（包括 买入价钱与来去用度），则基金照看东谈主将向投资者收取多支付的差额。   基金照看东谈主不错根据阛阓情况和践诺需要确定和养息申购现款替代保证金 率和赎回现款替代保证金率，具体的申购现款替代保证金率和赎回现款替代保证 金率以申购赎回清单公告为准。   ③替代金额的处理范例如下：   T 日，基金照看东谈主在申购赎回清单中公布现款申购现款替代保证金率和赎回 现款替代保证金率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。                                     招募说明书   基金照看东谈主将自 T 日起在收到申购来去证据后按照“时候优先、实时申报” 的原则轮番买入申购被替代的部分证券，在收到赎回来去证据后按照“时候优先、 实时申报”的原则轮番卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的来去，基金管 理东谈主在 T 日后被替代的证券有往常来去的 2 个来去日（简称为 T+2 日）内完成上 述来去。   时候优先的原则为：申购赎回标的相易的，先证据成交者优先于后证据成交 者。先后秩序按照深圳证券来去所证据申购赎回的时候确定。   实时申报的原则为：基金照看东谈主在上海证券来去所一语气竞价期间，根据收到 的深圳证券来去所申购赎回证据记录，在时间系统允许的情况下实时进取海证券 来去所申报被替代证券的来去指示。   T 日基金照看东谈主按照“时候优先”的原则轮番与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时候秩序，以替代金额与被替代证券 的轮番践诺购入成本（包括买入价钱与来去用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时候优先”的原则轮番与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时候秩序，以替代金 额与被替代证券的轮番践诺卖出收入（卖出价钱扣除来去用度）的差额，确定基 金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金照看东谈主不错接续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与来去用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入一起被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券践诺购入成本（包括买入价钱与来去用度）加上按照 T+2 日收盘价筹备的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一起被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除来去用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出一起被替代的证券，以替代金额与所卖出的                                      招募说明书 部分被替代证券践诺卖出收入（卖出价钱扣除来去用度）加上按照 T+2 日收盘价 筹备的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回 投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券来去所往常来去日已达到 20 日而该证券 往常来去日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本 （包括买入价钱与来去用度）加上按照最近一次收盘价筹备的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券践诺卖出收入（卖出价钱扣除来去用度）加 上按照最近一次收盘价筹备的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 往常来去日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应养息。   T+2 日后第 1 个阛阓来去日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个阛阓交 易日），基金照看东谈主将应退款和补款的明细及汇总和据通过中国证券登记结算有 限就业公司发送给研究申购赎回代理机构和基金托管东谈主，研究款项的清理交收将 于尔后 3 个就业日内完成。   （3）必须现款替代   ①适用情形：一般适用于标的指数养息将被剔除的证券以及处于停牌的股票， 或因法律法例限制投资的证券，或出于保护基金份额持有东谈主利益等原因基金照看 东谈主觉得有必要实行必须现款替代的证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金照看东谈主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的筹备方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以其养息后 T 日开盘参考价。   （4）基金照看东谈主可根据运作情况养息代理申赎投资者买券卖券的研究法令 并按端正公告。   （5）将来深圳证券来去所、登记机构研究场内申购赎回来去结算法令发生 改变，或基金照看东谈主与基金托管东谈主之间的结算研究安排发生改变等，基金照看东谈主 可对上述研究现款替代处理法令进行养息，并按端正公告。                                     招募说明书   预估现款差额指为便于筹备基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻 结央求申购、赎回的投资东谈主的相应资金，由基金照看东谈主筹备并公布的现款差额的 预估值。   T 日预估现款差额在 T 日申购赎回清单中公告，其筹备公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎 回清单中必须现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的所 有证券的数目与该证券养息后 T 日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中破碎 现款替代的通盘证券的数目与该证券养息后 T 日开盘参考价乘积之和）   其中，“该证券养息后 T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的 标的指数成份证券的养息后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日， 则筹备公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应的 收益分派数额。若 T 日为最小申购、赎回单元养息顺利日，则筹备公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需根据养息前后最小申购、赎回单元所 对应的基金份额按比例筹备。   预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   现款差额指最小申购、赎回单元的资产净值与按当日收盘价筹备的最小申购、 赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其筹备公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单 中必须现款替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中不错现款替代的通盘证 券的数目与该证券 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中破碎现款替代的通盘 证券的数目与该证券 T 日收盘价乘积之和）   T 日投资东谈主申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的清理交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。   在投资东谈主申购时，如现款差额为正数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支 付相应的现款，如现款差额为负数，则投资东谈主将根据其申购的基金份额取得相应 的现款；在投资东谈主赎回时，如现款差额为正数，则投资东谈主将根据其赎回的基金份 额取得相应的现款，如现款差额为负数，则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付                                  招募说明书 相应的现款。      基本信息   最新公告日历   基金称号   基金照看公司称号   基金代码   目的指数代码   基金类型                 跨阛阓 ETF      T-1 日信息内容：   现款差额（单元：元）   最小申购、赎回单元资产净值（单元： 元）   基金份额净值（单元：元）      T 日信息内容：   预估现款差额（单元：元）   不错现款替代比例上限   是否需要公布 IOPV   最小申购、赎回单元   最小申购赎回单元现款红利   本阛阓申购赎回组合证券只数   一起申购赎回组合证券只数   是否盛开申购   是否盛开赎回   今日净申购的基金份额上限   今日净赎回的基金份额上限   单个证券账户今日净申购的基金份额上限                                                   招募说明书   单个证券账户今日净赎回的基金份额上限   今日累计可申购的基金份额上限   今日累计可赎回的基金份额上限   单个证券账户今日累计可申购的基金份额 上限   单个证券账户今日累计可赎回的基金份额 上限      组合信息内容：   证     证      股     现         申     赎   申     赎     挂 券代码 券简称 份数目        金替代 购 现 金 回现款 购替代 回替代 牌阛阓                    美艳    替 代 保 替代保 金额        金额                          证金率       证金率   若深圳证券来去所或中国证券登记结算有限就业公司对申购赎回清单的格 式进行养息，基金照看东谈主将视情况对研究方式进行相应的养息，并依照《信息披 露办法》的研究端正在端正媒介上公告。（八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照看东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求。 金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 格且继承估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照看东谈主应当暂停接受基金申购央求。                                     招募说明书 资者单日或单笔申购份额上限。 一笔新的申购央求被证据胜仗，会使本基金当日申购份额进步申购赎回清单中规 定的申购份额上限时，该笔申购央求将被拒却。 者 IOPV 筹备作假、申购赎回清单编制作假。 申购，或者指数编制机构、深圳证券来去所等因特殊情况使申购赎回清单无法编 制或编制欠妥。上述特殊情况指基金照看东谈主无法料想并不可贬抑的情形，包括但 不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据作假等。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10、11、12 项暂停申购情形之一且基金管 理东谈主决定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金照看东谈主应当根据研究端正在端正媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被一起或部分拒却的，被拒却的申 购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金照看东谈主应实时收复申购 业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金照看东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回 对价： 投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回对价。 金资产净值或者无法办理赎回业务。 照看东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。                                    招募说明书 格且继承估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照看东谈主应当降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回央求。 总赎回份额达到基金照看东谈主所设定的上限。 者 IOPV 筹备作假、申购赎回清单编制作假。 赎回，或者指数编制机构、深圳证券来去所等因特殊情况使申购赎回清单无法编 制或编制欠妥。上述特殊情况指基金照看东谈主无法料想并不可贬抑的情形，包括但 不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据作假等。   发生上述 1、2、3、4、5、7、8、9、10 项情形之一且基金照看东谈主决定暂停 赎回或降速支付赎回对价时，基金照看东谈主应当根据研究端正在端正媒介上刊登暂 停赎回公告并在当日报中国证监会备案。已接受的赎回央求，基金照看东谈主应当足 额兑付。在暂停赎回的情况排斥时，基金照看东谈主应实时收复赎回业务的办理，并 依照研究端正在端正媒介公告。   （十）其他申购赎回神志 基金照看东谈主不错根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回 的具体办理神志等研究事项届时将另行公告。 ETF，精细追踪标的指数阐发，追求追踪偏离度和追踪缺点最小化，继承盛开式 运作神志的基金。若本基金推出鸠合基金，在本基金上市之前，鸠合基金不错用 股票或现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。 性不利影响的情况下，养息基金申购赎回神志或申购赎回对价组成，并提前公告。 多个或单个投资者会聚其持有的组合证券或单券，共同组成最小申购、赎回单元                                 招募说明书 或其整数倍，进行申购。 书面托福代理公约。   （十一）基金清理交收与登记模式的养息或新增   若深圳证券来去所和中国证券登记结算有限就业公司针对来去型盛开式指 数证券投资基金推出新的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回神志或养息 现有的清理来去与登记模式，本基金照看东谈主有权养息本基金的清理交收与登记模 式及申购、赎回神志，或新增本基金的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎 回神志，届时将发布公告给以泄漏并对本基金的基金合同和招募说明书给以更新， 不消召开基金份额持有东谈主大会审议。   （十二）基金份额拆分与合并   基金成立后，在法律法例端正的范围内，在基金照看东谈主与基金托管东谈主协商一 致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。   基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有东谈主资产总值不变的前提下， 改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种神志。 基金份额拆分或合并对基金份额持有东谈主的权益无本色性影响。   （十三）基金的转托管、非来去过户、冻结及解冻等其他业务   登记机构可依据其业务法令，受理基金份额的转托管、非来去过户、冻结与 解冻等其他业务，并收取一定的手续用度。   （十四）基金份额的转让  在不违犯法律法例端正且条件具备的情况下，基金照看东谈主可受理基金份额持 有东谈主通过中国证监会认同的来去场面或者来去神志进行份额转让的央求并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金照看东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提 前公告，基金份额持有东谈主应根据基金照看东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业 务。   （十五）在不违犯研究法律法例端正和基金合同约定且对基金份额持有东谈主利 益无本色性不利影响的前提下，基金照看东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回以 及研究业务的安排进行补充和养息并提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。                                    招募说明书                 十一、基金的投资   （一）投资目的   精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺点的最小化。本基金力求将日 均追踪偏离度贬抑在 0.2%以内，年化追踪缺点贬抑在 2%以内。   （二）、投资范围   本基金以标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此 外，为更好地完了基金的投资目的，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的非 成份股（包括主板、科创板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票）、存 托凭证、债券（包括国债、央行票据、方位政府债、政府支持债券、政府支持机 构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券、可交换债券、分离交 易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币阛阓器用、同行存 单、债券回购、资产支持证券、银行进款、金融养殖器用（国债期货、股指期货、 股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符 合中国证监会的研究端正）。   本基金不错根据研究法律法例的端正参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履行适当 范例后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股过甚备选成份股的 比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%，因法律法例 的端正而受限制的情形除外；每个来去日日终在扣除国债期货、股指期货和股票 期权合约需缴纳的来去保证金后，应当保持不低于来去保证金一倍的现款，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货、股指期货、股 票期权过甚他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的端正实践。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照看东谈主在履行适 当范例后，不错养息上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金采用完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成过甚权重构建基金 股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变动进行相应养息。当预期成                                 招募说明书 份股发生养息和成份股发生配股、增发、分红等行动时，或因基金的申购和赎回 等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性 不足时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金照看东谈主不错对投 资组合照看进行适当变通和养息，从而使得投资组合精细地追踪标的指数。   特殊情况包括但不限于以下情形：                 （1）法律法例的限制；                           （2）标的指数成份 股流动性严重不足；         （3）标的指数的成份股历久停牌；                        （4）因基金的申购和赎回 等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响；                     （5）由于来去成本、来去轨制等 原因导致基金无法实时完成投资组合的同措施整；                      （6）其它合理原因导致本基金 照看东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。   在往常阛阓情况下，本基金力求日均追踪偏离度的竣工值不进步 0.2%，年 化追踪缺点不进步 2%。当追踪偏离度和年化追踪缺点进步上述目的范围时，基 金照看东谈主将通过归因分析模子找出追踪缺点的来源，并采用合理措施幸免追踪偏 离度和追踪缺点进一步扩大。   对于存托凭证投资，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相取悦的神志，精选出具有比拟上风的存托凭证。   本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，裁汰追踪缺点。 本基金照看东谈主将通过对宏不雅经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析，以定 量赞成技巧展望将来阛阓利率趋势及利率期限结构的变化，抽象运用久期贬抑、 期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券采用。   其中，可退换债券和可交换债券的投资价值主要取决于其股权价值、债券价 值和内嵌期权价值，本基金照看东谈主将对可退换债券和可交换债券的价值进行评估， 采用具有较高投资价值的可退换债券、可交换债券进行投资。   本基金投资资产支持证券将抽象运用久期照看、收益率弧线、个券采用和把 持阛阓来去契机等积极策略，在严格驯顺法律法例和基金合同基础上，通过信用 研究和流动性照看，采用经风险养息后相对价值较高的品种进行投资，以期取得 历久褂讪收益。                                   招募说明书   本基金可基于严慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合 进行照看，提高投资效率。本基金主要继承流动性好、来去活跃的国债期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   本基金投资股指期货将严格根据风险照看的原则，以套期保值为目的，对冲 系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要继承流动性 好、来去活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，裁汰 股票仓位时常养息的来去成本和追踪缺点，达到有用追踪标的指数的目的。   本基金将按照风险照看的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权来去。 本基金将取悦投资目的、比例限制、风险收益特征以及法律法例的研究贬抑和要 求，确定参与股票期权来去的投资时机和投资比例。   为更好的完了投资目的，在加强风险驻扎并驯顺审慎原则的前提下，本基金 可根据投资照看的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析阛阓 行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券 流动本性况等要素的基础上，合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若研究融资及转融通证券出借业务法律法例和监管要求发生变化，本基金将从其 最新端正，以合适上述法律法例和监管要求的变化。   将来，跟着投资器用的发展和丰富，本基金可在不改变投资目的及本基金风 险收益特征的前提下，履行适当范例后，相应养息和更新研究投资策略，并在招 募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%，因法律法例的端正而受限制的情形 除外；每个来去日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的来去                                    招募说明书 保证金后，应当保持不低于来去保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （2）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支持证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （3）本基金持有的一起资产支持证券，其市值不得进步基金资产净值的   （4）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产支持证券的比例，不得进步 该资产支持证券范畴的 10％；   （5）本基金照看东谈主照看的一起基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支持 证券，不得进步其种种资产支持证券共计范畴的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资尺度，应在评 级阐述发布之日起 3 个月内给以一起卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （9）本基金参与股指期货、国债期货来去，需遵从下述投资比例限制：   在职何来去日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；在职何来去日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得进步基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；在职何来去日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步基金 持有的股票总市值的 20%；在职何来去日内来去（不包括平仓）的股指期货合约 的成交金额不得进步上一来去日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差筹备）应当合适基金合同对于股票 投资比例的研究约定；   本基金在职何来去日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资 产净值的 15%；本基金在职何来去日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的                                   招募说明书 国债期货合约的成交金额不得进步上一来去日基金资产净值的 30%；本基金所持 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，共计（轧差筹备）应当合适基金合同对于债券投资比例的研究约定；   （10）本基金参与股票期权来去，应当合适下列要求：基金因未平仓的期权 合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权 的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现 金或来去所法令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值 不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹备；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照看东谈主之外 的要素致使基金不合适该比例限制的，基金照看东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （12）本基金参与融资的，每个来去日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   （13）在最近 6 个月内日均基金资产净值不低于 2 亿元的前提下，本基金可 参与转融通证券出借业务。本基金参与转融通证券出借业务的，参与转融通证券 出借业务的资产不得进步基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来去日以上的 出借证券应适用本条第（11）款的限制端正；同期，本基金参与出借业务的单只 证券不得进步本基金持有该证券总量的 30%，证券出借的平均剩余期限不得进步   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金照看东谈主之外 的要素致使基金投资不合适上述端正的，基金照看东谈主不得新增出借业务；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票实践，与境 内上市来去的股票合并筹备，法律法例或监管机构另有端正从其端正；   （16）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、         （11）、             （13）、                 （14）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券                                 招募说明书 刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性限制 等基金照看东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个来去日内进行养息，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律 法例另有端正的从其端正。   基金照看东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同顺利之日起 开端。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 端正为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照看东谈主在 履行适当范例后，则本基金投资不再受研究限制，但须提前公告。   为珍贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照看东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱过甚他不刚直的证券来去行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正破碎的其他行动。   基金照看东谈主运用基金财产买卖基金照看东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、践诺 贬抑东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来去的，应当合适基金的投资目的和投资策略，遵从基金份 额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱实践。研究来去必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给以泄漏。紧要关联来去应提交基金照看东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金照看东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。   法律法例或监管部门对上述破碎行动和/或关联来去要求作出强制性养息的， 本基金应当按照法律法例或监管部门的端正实践；如法律法例或监管部门修改或                                 招募说明书 养息触及本基金的破碎行动和/或关联来去要求，且该等养息或修改属于非强制 性的，则基金照看东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部门养息 或修改后的端正实践，但基金照看东谈主在实践法律法例或监管部门养息或修改后的 端正前，应在履行适当范例后向投资者履行信息泄漏义务。   （五）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为标的指数收益率，即中证细分化工产业主题指数收 益率。   如本基金标的指数变化，则事迹比拟基准中的标的指数将相应养息。事迹比 较基准的养息根据标的指数的变更范例实践。   将来若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的要素致使标的指数不合适要求以及法律法例、监管机构另有端正的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金照看东谈主应当自该情形发生之日起十个就业 日内向中国证监会阐述并建议责罚决议，如退换运作神志、与其他基金合并或者 驱除基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持 有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的，基金合同驱除。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚决议确如期间，基金照看 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息遵从基金份额持有东谈主 利益优先原则支撑基金投资运作。   但若标的指数及事迹比拟基准变更对基金投资无本色性不利影响（包括但不 限于编制机构称号变更、指数改名等），基金照看东谈主可在履行适当范例后变更标 的指数和事迹比拟基准并实时公告。   （六）风险收益特征   本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金 与货币阛阓基金。本基金继承完全复制法追踪标的指数的阐发，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。   （七）基金照看东谈主代表基金应用股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益；                               招募说明书 东谈主牟取任何欠妥利益。                               招募说明书                十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券及票据价值、银行进款本息和基 金应收款项以过甚他资产所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主或基金照看东谈主根据研究法律法例、范例性文献为本基金开立托管 账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照看 东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财 产账户相寂寥。   （四）基金财产的支撑和刑事就业   本基金财产寂寥于基金照看东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支撑。基金照看东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的端正刑事就业外，基金财产不得被处 分。   基金照看东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章澌灭或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清招待产。基金照看东谈主照看运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照看东谈主照看运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实践。                                  招募说明书                十三、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金研究的证券来去场面的来去日以及国度法律法例 端正需要对外泄漏基金净值的非来去日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、金融养殖器用、债券、资产支持证券、银行 进款本息、应收款项、其他投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金照看东谈主在确定研究金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门研究端正。 有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应继承最近来去日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日 或最近来去日的报价不可信得过反馈公允价值的，草率报价进行养息，确定公允价 值。   与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中计议不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征计议。此外，基金照看东谈主不应试虑因其宽敞持有研究资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支持的估值时间确定公允价值。继承估值时间确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得研究资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行养息并确定公允价值。   （四）估值方法                                招募说明书   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的市价 （收盘价）估值；如有充足凭证（最近来去日后发生了影响公允价值计量的紧要 事件等）标明估值日或最近来去日的报价不可信得过反馈公允价值的，可参考雷同 投资品种的现行市价及紧要变化要素，养息最近来去市价，确定公允价钱；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估 值；   （4）来去所含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记 日至践诺收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值 全价或推选估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （5）对于在来去所阛阓上市来去的公开刊行的可退换债券等有活跃阛阓的 含转股权的债券，实行全价来去的债券选取估值日收盘价四肢估值全价；实行净 价来去的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价；   （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，继承在 当前情况下适用况且有富饶可利用数据和其他信息支持的估值时间确定其公允 价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的证券，继承估值时间确定公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批来去取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等流通受限股票，按监                                招募说明书 管机构或行业协会研究端正确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值 全价估值。对银行间阛阓上含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在 回售登记日至践诺收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的 惟一估值全价或推选估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未应用 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 估值。 无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化的，继承最近来去日结算 价估值。 无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化的，继承最近来去日结算 价估值。 会的研究端正进行估值。 金照看东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新端正估值。   如基金照看东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及研究法律法例的端正或者未能充分珍贵基金份额持有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据研究法律法例，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金照看东谈主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金照看东谈主担任，因此，就与本基金研究的会                                    招募说明书 计问题，如经研究各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见地，按照 基金照看东谈主对基金净值信息的筹备结果对外给以公布。   （五）估值范例 额的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的 缺点计入基金财产。基金照看东谈主不错开拓大额赎回情形下的净值精度救急养息机 制。为幸免基金份额持有东谈主利益因基金份额净值的少许点保留精度受到不利影响， 基金照看东谈主可提高基金份额净值的精度。法律法例另有端正的，从其端正。   基金照看东谈主每个估值日筹备基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金照看东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照看东谈主 按端正对外公布。   （六）估值作假的处理   基金照看东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值作假 时，视为基金份额净值作假。   发生估值作假时，基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照看东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或证券经纪商（如触及）、或投资东谈主自身的舛错形成估值作假，导致其 他当事东谈主遭逢损失的，舛错的就业东谈主应当对由于该估值作假遭逢损不当事东谈主(“受 损方”)的平直经济损失按下述“估值作假处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因时间原因引起的差错，若 系同行业现有时间水平不可料想、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下 述端正实践：   由于不可抗力原因形成投资东谈主的来去贵寓灭失或被作假处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担补偿就业，但因该差                                  招募说明书 错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值作假已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值作假就业方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值作假发生的用度由估值作假就业方承担； 由于估值作假就业方未实时更正已产生的估值作假，给当事东谈主形成损失的，由估 值作假就业方对平直损失承担补偿就业；若估值作假就业方仍是积极合营，况且 有协助义务确当事东谈主有富饶的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值作假就业方草率更正的情况向研究当事东谈主进行证据，确保估值作假已得 到更正。   （2）估值作假的就业方对研究当事东谈主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 况且仅对估值作假的研究平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值作假而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值作假就业方仍草率估值作假负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一起返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值作假就业 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的欠妥得 利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值作假就业方。   （4）估值作假养息继承尽量收复至假定未发生估值作假的正确情形的神志。   估值作假被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值作假发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值作假发生 的原因确定估值作假的就业方；   （2）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值作假形成的损失 进行评估；   （3）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值作假的就业方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值作假的更正向研究当事东谈主进行证据。                                  招募说明书   （1）基金份额净值筹备出现作假时，基金照看东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）作假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照看东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；作假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照看东谈主 应当公告，通告基金托管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金照看东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 格且继承估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照看东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   用于基金信息泄漏的基金净值信息由基金照看东谈主负责筹备，基金托管东谈主负责 进行复核。基金照看东谈主应于每个估值日来去扫尾后筹备当日的基金净值信息并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备结果复核证据后发送给基金照看东谈主，由 基金照看东谈主按端正对基金净值信息给以公布。   （九）特殊情况的处理 差不四肢基金资产估值作假处理。 结算公司品级三方机构发送的数据作假原因，或由于国度管帐政策变更、阛阓规 则变更等非基金照看东谈主与基金托管东谈主原因，或由于其他不可抗力原因，基金照看                               招募说明书 东谈主和基金托管东谈主天然仍是采用必要、适当、合理的措施进行检讨，然而未能发现 该作假而形成的基金资产估值作假，基金照看东谈主、基金托管东谈主免除补偿就业。但 基金照看东谈主、基金托管东谈主应积极采用必要的措施排斥或迁延由此形成的影响。                                  招募说明书               十四、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 研究用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金收益分派原则 进行收益分派，具体分派决议以届时的公告为准：   （1）本基金可每月对基金相对事迹比拟基准的逾额收益率和/或基金的可供 分派利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率进步标的指数同期增 长率或者基金可供分派利润金额大于 0 元时,基金照看东谈主可进行收益分派;若《基 金合同》顺利动怒 3 个月可不进行收益分派;；   （2）当基金收益分派根据基金相对事迹比拟基准的逾额收益率决定时，基 于本基金的特质，本基金收益分派无需以弥补亏空为前提，收益分派后基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分派根据基金可供分派利润金额决定时，本基 金收益分派后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 基金收益的分派原则； 算机构对收益分派另有端正的，从其端正。   （三）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的基金收益分派对象、分 配时候、分派数额及比例、分派神志等内容。   （四）收益分派决议果然定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金照看东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按端正在 端正媒介公告。   （五）基金收益分派中发生的用度                            招募说明书 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                                  招募说明书                    十五、基金用度与税收   （一）基金用度的种类    《基金合同》顺利后与基金研究的信息泄漏用度，法律法例、中国证监会 另有端正的除外；    《基金合同》顺利后与基金研究的管帐师费、讼师费、公证费、诉讼费和 仲裁费； 收益分派中发生的用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付神志   本基金的照看费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。照看费的筹备 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照看费   E 为前一日的基金资产净值   基金照看费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照看东谈主向基 金托管东谈主发送基金照看费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个就业日内从 基金财产中一次性支付给基金照看东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计                                  招募说明书 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照看东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个就业日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支取日历顺延。     （一）基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据研究法例及相应公约   上述“ 端正，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的研究税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照看东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度研究税收征收的端正代扣代缴。                                       招募说明书               十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度泄漏； 管帐核算，按照研究端正编制基金管帐报表； 并以书面神志证据。   （二）基金的年度审计 共和国证券法》端正的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在端正媒介公告。                                招募说明书                十七、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应合适《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息泄漏办法》、 《流动性风险照看端正》、            《基金合同》过甚他研究端正。研究法律法例对于信息 泄漏的端正发生变化时，本基金从其最新端正。   （二）信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金照看东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组 织。   本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的端正泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的信得过性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会端正时候内，将应予泄漏的基金信 息通过合适中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信 息泄漏办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介泄漏，并保证 基金投资者八成按照《基金合同》约定的时候和神志查阅或者复制公开泄漏的信 息贵寓。   （三）本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开泄漏的信息应继承汉文文本。如同期继承外文文本的，基 金信息泄漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开泄漏的信息继承阿拉伯数字；除特等说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开泄漏的基金信息                                招募说明书   公开泄漏的基金信息包括：   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有东谈主大会召开的法令及具体范例，说明基金家具的特性等触及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地泄漏影响基金投资者决策的一起事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金照看东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载 在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照看东谈主至少每年更新 一次。基金驱除运作的，基金照看东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金照看东谈主在基金财产支撑及基金 运作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具贵寓概如果基金招募说明书的纲领文献，用于向投资者提供 简明的基金纲领信息。《基金合同》顺利后，基金家具贵寓纲领的信息发生紧要 变更的，基金照看东谈主应当在三个就业日内，更新基金家具贵寓纲领，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓纲领其他信息发生变更的， 基金照看东谈主至少每年更新一次。基金驱除运作的，基金照看东谈主不再更新基金家具 贵寓纲领。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照看东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告、《基金合同》辅导性公告登 载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓纲领、 《基金合同》和基金托管公约登载在端正网站上，并将基金家具贵寓纲领登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在端正网站上。   基金照看东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于端正媒介上。                                招募说明书   基金照看东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在端正媒介上登载《基金 合同》顺利公告。   《基金合同》顺利后，在开端办理基金份额申购或者赎回前且未上市来去时， 基金照看东谈主应当至少每周在端正网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净 值。   在开端办理基金份额申购或者赎回或基金上市来去后，基金照看东谈主应当在不 晚于每个盛开日/来去日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网 点，泄漏盛开日/来去日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照看东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站泄漏半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照看东谈主应于申购开端日、赎回开端日前在端正媒介和基金照看东谈主网站上 公告。   基金照看东谈主确定基金份额折算日后至少应提前 2 个就业日将基金份额折算 日公告登载于端正媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金照看东谈主应 在 2 日内将基金份额折算结果公告登载于端正媒介上。   基金份额获准在证券来去所上市来去的，基金照看东谈主应当在基金份额上市交 易前 3 个就业日将基金份额上市来去公告书登载在端正网站上，并将上市来去 公告书辅导性公告登载在端正报刊上。   在开端办理基金份额申购或者赎回之后，基金照看东谈主应当在每个盛开日，通 过网站以过甚他媒介公告当日的申购赎回清单。 资产组合季度阐述）   基金照看东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐述，将年                                 招募说明书 度阐述登载在端正网站上，并将年度阐述辅导性公告登载在端正报刊上。基金年 度阐述中的财务管帐阐述应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师 事务所审计。   基金照看东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐述，将 中期阐述登载在端正网站上，并将中期阐述辅导性公告登载在端正报刊上。   基金照看东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度阐述， 将季度阐述登载在端正网站上，并将季度阐述辅导性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》顺利不足 2 个月的，基金照看东谈主不错不编制当期季度阐述、中 期阐述或者年度阐述。   如阐述期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金照看东谈主至少应当在如期阐述“影响投资者决 策的其他进犯信息”项下泄漏该投资者的类别、阐述期末持有份额及占比、阐述 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照看东谈主应当在基金年度阐述和中期阐述中泄漏基金组合伙产情况过甚 流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，研究信息泄漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时阐述书， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》驱除、基金清理；   （3）退换基金运作神志、基金合并；   （4）更换基金照看东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金照看东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金照看东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金照看东谈主变更持有百分之五以上股权的股东、基金照看东谈主的践诺控                                  招募说明书 制东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金照看东谈主的高档照看东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部 门负责东谈主发生变动；   （10）基金照看东谈主的董事在最近 12 个月内变更进步百分之五十；基金照看 东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百 分之三十；   （11）触及基金照看业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金照看东谈主或其高档照看东谈主员、基金司理因基金照看业务研究行动受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务研究行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金照看东谈主运用基金财产买卖基金照看东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、 践诺贬抑东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来去事项，但中国证监会另有端正的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）照看费、托管费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计谨防志和费率 发生变更；   （16）基金份额净值估值作假达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金开端办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回央求或者重新接受申购、赎回央求或降速 支付赎回对价；   （19）养息最小申购、赎回单元、申购赎回神志及申购对价、赎回对价组成；   （20）发生触及基金申购、赎回事项养息或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；   （21）养息基金份额类别；   （22）基金推出新业务或服务；   （23）本基金停复牌、暂停上市、收复上市或驱除上市；   （24）基金份额折算；   （25）基金信息泄漏义务东谈主觉得可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的                                招募说明书 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，研究信息泄漏义务东谈主细察后应当立即对该音尘进行公开廓清， 并将研究情况立即阐述基金上市来去的证券来去所。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金照看东谈主应在基金年度阐述及中期阐述中泄漏其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和阐述期内通盘的资产支持证券明细。   基金照看东谈主应在基金季度阐述中泄漏其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和阐述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支持证券明细。   基金照看东谈主应在季度阐述、中期阐述、年度阐述等如期阐述和招募说明书（更 新）等文献中泄漏股指期货、国债期货来去情况，包括来去政策、持仓情况、损 益情况、风险贪图等，并充分揭示股指期货、国债期货来去对基金总体风险的影 响以及是否合适既定的来去政策和来去目的等。   基金照看东谈主应当在季度阐述、中期阐述、年度阐述等如期阐述及招募说明书 （更新）等文献中泄漏参与境内股票期权来去的研究情况，包括投资政策、持仓 情况、损益情况、风险贪图、估值方法等，并充分揭示股票期权来去对基金总体 风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资目的。   本基金参与融资、转融通证券出借业务，基金照看东谈主应当在季度阐述、中期 阐述、年度阐述等如期阐述和招募说明书（更新）等文献中泄漏参与融资、转融 通证券出借业务来去情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚 照看情况等，并就阐述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联来去                                  招募说明书 事项作详备说明。   基金合同驱除情形出现后，基金照看东谈主应当照章组织清理小组对基金财产进 行清理并作出清理阐述。清理阐述应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》端正 的管帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律见地书。清理小组应当将清理报 告登载在端正网站上，并将清理阐述辅导性公告登载在端正报刊上。   （六）信息泄漏事务照看   基金照看东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏照看轨制，指定专门部门及 高档照看东谈主员负责照看信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当合适中国证监会研究基金信息 泄漏内容与方式准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按照研究法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金照看东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价 的现款部分、基金如期阐述、更新的招募说明书、基金家具贵寓纲领、基金清理 阐述等公开泄漏的研究基金信息进行复核、审查，并向基金照看东谈主进行书面或电 子证据。   基金照看东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中采用一家报刊泄漏本基金信息。 基金照看东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金 信息，并保证研究报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金照看东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主普及信息泄漏服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律法令的研究端正。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   基金照看东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上泄漏信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介泄漏信息，然而其他全球媒介不得早于端正媒介和基金上市来去 的证券来去所网站泄漏信息，况且在不同媒介上泄漏并吞信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计阐述、法律见地书的专                                招募说明书 业机构，应当制作就业底稿，并将研究档案至少保存到《基金合同》驱除后 10 年。   （七）信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金照看东谈主、基金托管东谈主应当按照研究法律法 规端正将信息置备于各自住所、基金上市来去的证券来去所，供社会公众查阅、 复制。   （八）暂停或蔓延信息泄漏的情形   当出现下述情况时，基金照看东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄漏基金研究信 息： 资产价值时； 营业时；                                 招募说明书               十八、风险揭示   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、债券 型基金与货币阛阓基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，继承完全复制策略，追踪中证细分 化工产业主题指数，其风险收益特征与标的指数过甚所表征的阛阓组合的风险收 益特征相似。   本基金濒临的主要风险有阛阓风险、照看风险、流动性风险、本基金私有风 险过甚他风险等。   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济要素、政事要素、投资情愫和来去轨制等各式要素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产 生风险。 利坦爽接影响着股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基 金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 财务情景、阛阓出路、行业竞争、东谈主员修养等，这些齐会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司议论不善，其股票价钱可能着落，或者八成用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来散布这 种非系统风险，但不可完全隐藏。 通货膨大的影响而导致购买力下降，从而使基金的践诺收益下降。 债权东谈主可能会损失掉大部分的投资，这主要体咫尺企业债中。                               招募说明书 非平行出动研究的风险，单一的久期贪图并不可充分反馈这一风险的存在。 资收益的影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互 为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时，将取得较少的收益率。   （二）基金照看风险   基金照看风险指基金照看东谈主在基金照看实施过程中产生的风险，主要包括以 下几种：   在基金照看运作过程中，由于基金照看东谈主的学问、造就、判断、决策、技能 等主不雅要素的限制而影响其对信息的占有以及对经济阵势、证券价钱走势的判断 而产生的风险。   由于来去权限或业务过程竖立欠妥导致来去实践过程不通畅，来去指示的执 行产生偏差或作假，或者由于特意或紧要罪过未能实时准如实践来去指示，过后 也未能实时通告研究东谈主员或部门，导致基金利益的平直损失。   由于运营系统、网罗系统、筹备机或来去软件等发生时间故障或瘫痪等情况 而无法往常完成基金的申购、赎回、注册登记、清理交收等指示而产生的操作风 险，或者由于操作过程效率低下或东谈主为审定和作假而产生的操作风险。   因业务东谈主员谈德行动违章产生的风险，如内幕来去，讹诈行动等。   （三）本基金私有的风险   本基金可投资于科创板股票，科创板股票在刊行、上市、来去、退市等方面 的法令与其他板块存在互异，本基金须承受投资于科创板上市公司研究的私有风 险，包括但不限于：   （1）科创板企业无法盈利以致较大亏空的风险   本基金投资于科创板上市企业不一定盈利，而且还可能濒临更大的投资风险。                                 招募说明书 一方面，科创板上市企业相对聚合于新一代信息时间、高端装备、新材料、新能 源、节能环保及生物医药等高新时间和策略新兴产业界限，经常具有科技过问大、 迭代快、风险高、易被颠覆等特质，存在因紧要时间、家具、议论模式、研究政 策变化而出现议论失败的风险；另一方面，部分科创企业可能尚处于初步发展阶 段，企业持续改造才智、主营业务发展可持续性、公司收入、现款流及盈利水平 等具有较大不确定性，个股投资风险加大。此外，科创板企业宽敞具有出路不确 定、事迹波动大、风险高的特征，阛阓可比公司较少，估值与刊行订价难度较大。   因此，本基金在追求科创板企业带来收益的同期，须承受科创板企业带来的 风险，本基金投资于科创板企业濒临无法盈利以致可能导致较大亏空的风险。投 资者投资于本基金前，须对科创板阛阓（包括科创板股票的价钱影响要素和来去 法令等）有一定了解和知道,在感性判断的基础上作念出审慎投资采用。   （2）股价大幅波动风险   科创板竞价来去较主板竖立了更宽的涨跌幅限制（上市后的前 5 个来去日不 设涨跌幅限制，后来涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可四肢融资融 券标的，可能导致较大的股票价钱波动，从而导致本基金净值出现大幅波动的风 险。   （3）流动性风险   科创板投资门槛较高，由此可能导致举座流动性相对较弱。此外，科创板股 票网下刊行时，获配账户存在被就怕抽中竖立一如期限限售期的可能，由此可能 导致基金濒临无法实时变现过甚他研究流动性风险。   （4）红筹企业的投资风险   合适研究端正的红筹企业不错在科创板上市。红筹企业在境外注册，可能采 用公约贬抑架构，在信息泄漏、分红派息等方面可能与境内上市公司存在互异。 红筹公司注册地、境外上市地等地法律法例对当地投资者提供的保护,可能与境 内法律为境内投资者提供的保护存在互异。   红筹企业不错刊行股票或存托凭证在科创板上市。存托凭证由存托东谈主签发、 以境外证券为基础在中国境内刊行,代表境外基础证券权益。红筹公司存托凭证 持有东谈主践诺享有的权益与境外基础证券持有东谈主的权益天然基本终点,但并不可等 同于平直持有境外基础证券。投资者应当充分细察存托公约和研究法令的具体内                                 招募说明书 容，了解并接受本基金在来去和持有红筹公司股票或存托凭证过程中可能存在的 风险。   （5）科创板企业退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时候更短，退市速率更快，退市情形 更多，且不再竖立暂停上市、收复上市和重新上市智商。一朝所投资的科创板股 票进入退市过程，将濒临退出难度较大、成本较高的风险。   （6）科创板股票在刊行与来去机制上与主板阛阓存在互异的风险   科创板股票在刊行与来去机制上与主板阛阓存在互异，可能使本基金标的指 数波动较大，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。科创板股票在刊行与交 易机制上与主板阛阓存在互异包括但不限于： 售等智商由机构投资者主导。科创板新股刊行一起继承询价订价神志，询价对象 贬抑在证券公司等七类专科机构投资者，而个东谈主投资者无法平直参与刊行订价。 同期，因科创板企业宽敞具有时间新、出路不确定、事迹波动大、风险高等特征， 阛阓可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创板股票 上市后可能存在股价波动的风险。 书中明确采用的市值与财务贪图上市尺度的，将按端正中止刊行。 特等公揭发布等与咫尺上交所主板股票刊行法令存在互异，投资者应当在充分知 悉并关心研究法令。 受初次公开刊行股票数目条件的限制，即存在逾额配售采用权实施扫尾后，刊行 东谈主增发股票的可能性。 安排，存在贬抑权相对聚合，以及因每一特等表决权股份领有的表决权数目大于 每一鄙俗股份领有的表决权数目等情形，而使鄙俗投资者的表决权利及对公司日 常议论等事务的影响力受到限制。                                  招募说明书 情形时，特等表决权股份将按 1:1 的比例退换为鄙俗股份。股份退换自研究情形 发生时即顺利，并可能与研究股份退换登记时点存在互异。 股权激励诡计所触及的股票比例上限和对象有所扩大、价钱条件更为活泼、实施 神志更为便利。实施该等股权激励轨制安排可能导致公司践诺上市来去的股票数 量进步初次公开刊行时的数目。 格变动单元、有用申报价钱范围，盘中临时停牌情形和严重特殊波动股票核查制 度等与上交所主板阛阓股票来去存在互异。   （7）监管法令变化的风险   科创板股票研究法律、行政法例、部门规章、范例性文献和来去所业务法令， 可能根据阛阓情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法例和业务法令，导致 基金投资运作产生相应养息变化。   （8）科创板历久投资者研究轨制的风险   若监管部门推出科创板历久投资者研究轨制，在合适基金合同约定及历久投 资者要求的前提下，本基金可央求四肢科创板历久投资者参与投资，并需遵从长 期投资者研究要求及限制，届时科创板企业的议论情况及风险可能给本基金带来 更大影响。   （9）科创板开拓和注册制试点时候较短的风险   科创板的开拓和注册制的试点时候较短，后来果仍待阛阓考验，且后续可能 根据国情、阛阓情况、投资者情况等对研究法令作出必要的养息和完善。投资者 投资于本基金将可能濒临因为试点后果不足预期、法令的养息变化等原因导致基 金净值着落或大幅波动的风险。   标的指数并不可完全代表通盘这个词股票阛阓。标的指数成份股的平均呈报率与整 个股票阛阓的平均呈报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司议论情景、 投资东谈主情愫和来去轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收                                   招募说明书 益水平发生变化，产生风险。   以下要素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   （1）由于标的指数养息成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪偏离度与追踪缺点。   （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行动导致成份股在标的指数 中的权重发生变化，使本基金在相应的组合养息中产生追踪偏离度和追踪缺点。   （3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收 益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时养息投资 组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪缺点。   （5）由于基金投资过程中的证券来去成本，以及基金照看费和托管费等费 的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪缺点。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金照看东谈主的照看才智，举例追踪指数 的水平、时间技巧、买入卖出的时机采用等，齐会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪进度。   （7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相易；因枯竭卖空、 对冲机制过甚他器用形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数编制机构指数编制作假等，由此产生追踪偏离度与追踪缺点。   本基金力求将日均追踪偏离度贬抑在 0.2%以内，年化追踪缺点贬抑在 2%以 内，但因标的指数编制法令养息或其他要素可能导致追踪缺点进步上述范围，本 基金净值阐发与指数价钱走势可能发生较大偏离。   标的指数成份股可能因各式原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时养息投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺点扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代标记等要素                                 招募说明书 影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时候较长，在约定时候内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照约定神志进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎 回”之“申购赎回清单的内容与方式”研究约定），由此可能影响投资者的投资 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪缺点。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的合适要求的赎回对价，由此基金照看东谈主可能根据基金合 同的约定在申购赎回清单中竖立较低的赎回份额上限或者采用暂停赎回的措施， 投资者将濒临无法赎回一起或部分基金份额的风险。   标的指数成份股发生明白负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出 养息的，基金照看东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，抽象计议成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对追踪缺点的影响，据此制定成份股替代策略， 并对投资组合进行相应养息。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照看和珍贵，将来指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的照看和珍贵，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个就业日内向中国证监会阐述并建议责罚决议，如退换运作神志、 与其他基金合并或者驱除基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进 行表决，基金份额持有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的，基金合同 驱除。投资东谈主将濒临退换运作神志、与其他基金合并或者驱除基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚决议确如期间，基金照看 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息遵从基金份额持有东谈主 利益优先原则支撑基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数阐发与研究阛阓阐发有在互异，影响投资收益。   尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之养息， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项养息带来的                                 招募说明书 风险与成本。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓来去价钱的折溢价 贬抑在一定范围内，但基金份额在证券来去所的来去价钱受诸多要素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   深圳证券来去所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东谈主来去、申购、赎 回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，与投资者申购 赎回的践诺结算价钱也可能存在互异，IOPV 筹备也可能出现作假。投资东谈主若参 考 IOPV 进行投资决策可能导致损失。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且竖立 了现款替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买入申购所需的富饶的成份股，导致申购失败的风险。   基金照看东谈主可能根据基金运作情况、阛阓情况和投资东谈主需求，在法律法例允 许的情况下，养息最小申购、赎回单元。由此可能导致投资东谈主按原最小申购、赎 回单元申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元一起赎回。 同期，在投资者提交赎回央求时，如本基金投资组合内不具备足额的合适要求的 赎回对价，也可能导致出现赎回失败的情形。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现过 程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等要素，导致投资东谈主变现后的价值与 赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   本基金申购赎回清单对于沪市成份证券的现款替代标记包括“不错现款替 代”，在申购赎回智商中必须使用现款四肢替代，并根据基金照看东谈主践诺买卖情 况与投资者进行退补款，可能导致如下风险：   （1）由于沪市成份证券采用基金照看东谈主代买代卖模式，可能给投资者申购                               招募说明书 和赎回带来价钱的不确定性。这种价钱的不确定性可能影响本基金二级阛阓价钱 的折溢价水平。   （2）因时间系统、通信连接或其他原因均可能导致基金照看东谈主无法严格遵 循“时候优先、实时申报”原则对“不错现款替代”的沪市成份证券进行处理， 基金照看东谈主也分歧“时候优先、实时申报”原则的实践效率和结果作念出任何承诺 和保证，现款替代退补款的筹备以践诺成交价钱和基金招募说明书的约定为准， 由此可能影响投资者的投资损益。   本基金在申购赎回智商对于深市成份股包括“不错现款替代”神志，该神志 不同于现有其他现款替代神志，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性， 从而曲折影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。极点情况下，如果使用“不错 现款替代”证券的权重加多，该神志带来的不确定性可能导致本基金的二级阛阓 价钱折溢价处于相对较高水平。   基金照看东谈主分歧 “时候优先、实时申报”原则的实践效率作念出任何承诺和 保证，现款替代退补款的筹备以践诺成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若 因时间系统、通信链路或其他原因导致基金照看东谈主无法遵从“时候优先、实时申 报”原则对“不错现款替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。   因本基金不再合适证券来去所上市条件被驱除上市，或被基金份额持有东谈主大 会决议提前驱除上市，导致基金份额不可接续进行二级阛阓来去的风险。   （1）与基础资产研究的风险主要包括特定原始权益东谈主歇业风险、现款流预 测风险等与基础资产研究的风险。   （2）与资产支持证券研究的风险主要包括资产支持证券信用增级措施研究 风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资 产支持证券研究的风险。   （3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、 时间风险和操作风险。                                 招募说明书   本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务， 可能存在如下私有风险。   （1）流动性风险：本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因， 发生无法实时变现并支付赎回对价的风险；   （2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时送还出借证券、无 法实时支付权益补偿及研究用度的风险；   （3）阛阓风险：证券出借后，可能濒临出借期间无法实时处置证券的阛阓 风险。   本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融养殖品，主要存在以下风 险：   （1）阛阓风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波 动所形成的风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金得志建立或者支撑股指期货 合约头寸所要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货继承保证金来去而存在杠杆，基金财产可能因 此产生更大的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司走嘴而产生损失的风险。   （7）操作风险：是指由于里面过程的不完善，业务东谈主员出现差错或者简略， 或者系统出现故障等原因形成损失的风险。   本基金可投资国债期货，所濒临的风险如下：   （1）杠杆性风险。国债期货来去继承保证金来去神志，潜在损失可能成倍 放大，具有杠杆性风险。   （2）到期日风险。国债期货合约到期时，如本基金仍持有未平仓合约，交 易所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现款交割，本基金存在无法接续 持有到期合约的可能，具有到期日风险。国债期货合约采用什物交割神志，如本                                招募说明书 基金未能在规如期限内如数托付可交割国债或者未能在规如期限内如数缴纳交 割货款，将组成交割走嘴，来去所将收取相应的责罚性走嘴金。   （3）强制平仓风险。如本基金参与交割不合适来去所或者期货公司研究业 务端正，期货公司有权不接受本基金的交割央求或对本基金的未平仓合约强行平 仓，由此产生的用度和结果将由基金承担。   （4）使用国债期货对冲阛阓风险的过程中，基金财产可能因为国债期货合 约与合约标的价钱波动不一致而濒临期现基差风险。在需要将期货合约缓期时， 合约平仓时的价钱与下一个新合约开仓时的价钱之差也存在不确定性，濒临跨期 基差风险。   本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于阛阓风险、流 动性风险、来去敌手信用风险、操作风险、保证金风险等。由此可能加多本基金 净值的波动性。   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、 暂停或驱除，由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能养息结算轨制，如实施货银对付轨制，对投资东谈主基金份 额、组合证券及资金的结算神志发生变化，轨制养息可能给投资东谈主带来风险。同 样的风险还可能来自于证券来去所过甚他代理机构。   （3）证券/期货来去所、登记机构、基金托管东谈主过甚他代理机构可能走嘴， 导致基金或投资东谈主利益受损的风险。   基金资产可投资于存托凭证，会濒临与改造企业、境外刊行东谈主、中国存托凭 证刊行机制以及来去机制等互异带来的私有风险，包括但不限于改造企业业务持 续才智和盈利才智等议论风险，存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托公约自动约束存托凭 证持有东谈主的风险；存托凭证持有东谈主在分红派息、应用表决权等方面的特殊安排可 能激发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及受                                 招募说明书 境外阛阓影响来去价钱大幅波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；已 在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息泄漏监管方面与境内可能存在互异的 风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等。   （四）流动性风险   本基金的流动性风险主要体咫尺基金照看东谈主未能以合理价钱实时变现基金 资产以支付投资东谈主赎回对价的风险。   本基金为来去型盛开式指数证券投资基金，其特殊的申购、赎回机制不错支 持不同阛阓情形下投资者的赎回要求。   ①本基金最小申购、赎回单元竖立较高，中小投资者不错在二级阛阓上按交 易价钱卖出基金份额获取流动性。   ②本基金将在深圳证券来去所上市来去，拟将安排作念市券商为本基金的二级 阛阓来去提供流动支持；但基金的来去可能因各式原因被暂停，当基金不再合适 研究上市条件时，基金的上市也可能被驱除。   具体可见基金合同“第七部分 基金份额的上市来去”、“第八部分 基金份 额的申购与赎回”部分以及招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的相 关内容。   本基金为盛开式基金，投资东谈主不错在本基金的申购、赎回盛开日央求申购或 赎回本基金。但在极点的、特殊的阛阓情况下可能无法得志投资东谈主的日常申购及 赎回央求。   本基金为被迫投资指数基金。在投资标的与投资比例方面，本基金投资于标 的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非 现款基金资产的 80%，因法律法例的端正而受限制的情形除外，与此同期，本基 金严格贬抑流动性受限资产的投资比例。本基金为 ETF，不同于其他的盛开式基 金继承现款赎回的神志，其赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过甚他 对价，这将裁汰本基金因草率日常赎回的需要而变现基金资产的压力。但在极点 的、特殊的阛阓情况下，若证券投资基金行业宽敞濒临流动性风险，本基金所投 资的证券投资基金的流动性风险也将在一定进度上影响本基金的草率赎回才智。                                  招募说明书   （3）实施备用的流动性风险照看器用的情形、范例及投资者的潜在影响   基金照看东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公道对待的前提下，可 依照法律规及基金合同的约定，抽象运用种种流动性风险照看器用，对赎回央求 等进行贬抑养息，四肢特定情形下基金照看东谈主流动性风险的赞成措施，括但不限 于：   具体措施可详见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分的研究 内容，以及招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的研究内容。   在特定情形下，因采用上述措施，本基金可能无法实时得志通盘投资者的申 购赎回央求，投资者收到赎回对价的时候也可能晚于预期。   （五）其他风险 生的风险；   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节研究风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓宽敞规矩等作念出的概述性描写，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照看东谈主直销机构和其他销售机构)根据研究 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构继承的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，                              招募说明书 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与家具风险之 间的匹配考验。                                  招募说明书       十九、基金合同的变更、驱除与基金财产的清理  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照看东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议顺利后两日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的驱除事由   有下列情形之一的，经履行研究范例后，《基金合同》应当驱除： 基金托管东谈主连接的； 的要素致使标的指数不合适要求以及法律法例、监管机构另有端正的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金照看东谈主召集基金份额持有东谈主大会对责罚决议进行表 决，基金份额持有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金照看东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。                                  招募说明书   （1）     《基金合同》驱除情形出面前，由基金财产清理小组融合收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐述；   （5）聘任管帐师事务所对清理阐述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 阐述出具法律见地书；   （6）将清理阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一起剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产清理阐述经合适《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理阐述于基金财产清理阐述报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 阐述登载在端正网站上，并将清理阐述辅导性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及研究文献由基金托管东谈主保存，且保存期限应合适法定最 低要求。                                  招募说明书               二十、基金合同的内容纲领   （一）基金份额持有东谈主、基金照看东谈主和基金托管东谈主的权利和义务   （1）根据《基金法》、《运作办法》过甚他研究端正，基金照看东谈主的权利包 括但不限于： 照看基金财产； 的其他用度； 违犯了《基金合同》及国度研究法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资者的利益； 取得《基金合同》端正的用度； 应用因基金财产投资于证券所产生的权利； 证券出借业务； 施其他法律行动；                                招募说明书 金提供服务的外部机构； 回等的业务法令； 换为托管东谈主结算模式，或由托管东谈主结算模式退换为证券公司来去结算模式）。若 本基金继承“证券公司来去结算模式”的，基金照看东谈主有权采用代表本基金进行 场内来去、四肢结算参与东谈主代理本基金进行结算的证券经纪商，并签订证券经纪 服务公约；   （2）根据《基金法》、《运作办法》过甚他研究端正，基金照看东谈主的义务包 括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 议论神志照看和运作基金财产； 证所照看的基金财产和基金照看东谈主的财产相互寂寥，对所照看的不同基金辨别管 理，辨别记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 方法合适《基金合同》等法律文献的端正，按研究端正筹备并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；                                  招募说明书               《基金合同》过甚他研究端正，履行信息泄漏及报 告义务； 《基金合同》过甚他研究端正另有端正外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不 向他东谈主知道，但监管机构、司法机关等有权机关要求提供或因向审计、法律等外 部专科参谋人提供的情况除外； 分派基金收益；             《基金合同》过甚他研究端正召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 贵寓不少于法定最低期限； 证投资者八成按照《基金合同》端正的时候和神志，随时查阅到与基金研究的公 开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到研究贵寓的复印件； 现和分派； 通告基金托管东谈主； 益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除； 托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金照看东谈主应为基金份额持有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿； 事务的行动承担就业； 法律行动；                                 招募说明书 效，基金照看东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 （税后）在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；召募期间网下股票认购 所冻结的股票应给以解冻。研究机构将协助基金照看东谈主完成研究资金和证券的退 还就业； 有东谈主名册贵寓；   （1）根据《基金法》、《运作办法》过甚他研究端正，基金托管东谈主的权利包 括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情 形，应呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益； 为基金办理证券、期货来去资金清理；   （2）根据《基金法》、《运作办法》过甚他研究端正，基金托管东谈主的义务包 括但不限于： 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；                                招募说明书 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互寂寥；对所托管的不同的基金辨别竖立账户，寂寥核算，分账照看， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寥； 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产； 金合同》的约定，根据基金照看东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜； 定外，在基金信息公开泄漏前给以守密，不得向他东谈主知道，但监管机构、司法机 关等有权机关要求提供或因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外； 申购、赎回对价的现款部分； 基金照看东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基 金照看东谈主有未实践《基金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采用了 适当的措施； 应合适法定最低要求； 回对价的现款部分；             《基金合同》过甚他研究端正，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金照看东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；                                招募说明书 配； 并通告基金照看东谈主； 任不因其退任而免除； 基金照看东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益 向基金照看东谈主追偿；   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主四肢《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》过甚他研究端正，基金份额持有东谈主的权 利包括但不限于： 金份额； 议事项应用表决权； 拿告状讼或仲裁；                                招募说明书   （2）根据《基金法》、《运作办法》过甚他研究端正，基金份额持有东谈主的义 务包括但不限于： 露文献； 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 金合同》所端正的用度； 限就业； 法令； 充，并保证其信得过性；   （二）基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的范例和法令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   在本基金胜仗召募并运作之后，如基金照看东谈主照看本基金的鸠合基金的：   鉴于本基金和本基金鸠合基金的研究性，本基金鸠合基金的基金份额持有东谈主 不错凭所持有的本基金鸠合基金的基金份额平直参加或者托福代表参加本基金                                招募说明书 的基金份额持有东谈主大会表决。在筹备参会份额和计票时，本基金鸠合基金基金份 额持有东谈主理有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有 东谈主大会的权益登记日，本基金鸠合基金持有本基金份额的总和乘以该基金份额持 有东谈主所持有的本基金鸠合基金份额占本基金鸠合基金总份额的比例，筹备结果按 照四舍五入的方法，保留到整数位。   本基金鸠合基金的基金照看东谈主不应以本基金鸠合基金的口头代表本基金联 接基金的全体基金份额持有东谈主以本基金的基金份额持有东谈主的身份应用表决权，但 可接受本基金鸠合基金的特定基金份额持有东谈主的托福以本基金鸠合基金的基金 份额持有东谈主代理东谈主的身份参加本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。   本基金鸠合基金的基金照看东谈主代表本基金鸠合基金的基金份额持有东谈主提议 召开或召集本基金份额持有东谈主大会的，须先罢免本基金鸠合基金基金合同的约定 召开本基金鸠合基金的基金份额持有东谈主大会，本基金鸠合基金的基金份额持有东谈主 大会决定提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会的，由本基金鸠合基金的基金管 理东谈主代表本基金鸠合基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主 大会。   （1）除法律法例和中国证监会另有端正或《基金合同》另有约定外，当出 现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会： 市的除外；                                   招募说明书 持有东谈主（以基金照看东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就并吞事项书面要 求召开基金份额持有东谈主大会； 有东谈主大会的事项。   （2）在法律法例端正和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有东谈主利 益无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金照看东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会： 变动而应当对《基金合同》进行修改； 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化； 购、赎回、基金来去、非来去过户等业务法令（包括但不限于申购赎回清单的调 整、盛开时候的养息等）； 开通场外申购赎回、跨系统转托管等业务； 情形。   （1）除法律法例端正或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东谈主大会由 基金照看东谈主召集。                                    招募说明书   （2）基金照看东谈主未按端正召集或不可召集时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主觉得有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金照看 东谈主建议书面提议。基金照看东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金照看东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金照看 东谈主，基金照看东谈主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就并吞事项书面要 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照看东谈主建议书面提议。基金照看东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照看东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金照看东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并示知基金照看东谈主，基金照看东谈主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就并吞事项要求召 开基金份额持有东谈主大会，而基金照看东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金照看东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得搅扰、侵犯。   （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责采用确定开会时候、地点、神志和 权益登记日。   （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在端正媒介 公告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：                                 招募说明书 有用期限等）、投递时候和地点；   （2）采用通信开会神志并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议通 知中说明本次基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信神志、托福的公证机关过甚 研究神志和研究东谈主、表决见地寄交的截止时候和收取神志。   （3）如召集东谈主为基金照看东谈主，还应另行书面通告基金托管东谈主到指定地点对 表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金照看 东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另 行书面通告基金照看东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基 金照看东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效力。   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会神志、通信开会神志或法律法例、监管 机构允许的其他神志召开，会议的召开神志由会议召集东谈主确定。   （1）现场开会。由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托福讲明委 派代表出席，现场开会时基金照看东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金照看东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场 开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明合适法律法例、                              《基金合同》 和会议通告的端正，况且持有基金份额的凭证与基金照看东谈主理有的登记贵寓相符； 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的                                  招募说明书 基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以书 面方式或大会公告载明的其他神志在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址 或系统。通信开会应以书面神志或大会公告载明的其他神志进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的神志视为有用： 公布研究辅导性公告； 为基金照看东谈主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照看东谈主）和公证机关的监督下按照会议 通告端正的神志收取基金份额持有东谈主的表决见地；基金托管东谈主或基金照看东谈主经通 知不参加收取表决见地的，不影响表决效力； 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主平直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决见地基金份额持有东谈主所持有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基 金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决 见地； 具表决见地的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见地的代 理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明合适 法律法例、《基金合同》和会议通告的端正，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议通告载明，基金份额持 有东谈主也不错继承网罗、电话或其他神志进行表决，或者继承网罗、电话或其他方 式授权他东谈主代为出席会议并表决，具体神志由会议召集东谈主确定并在会议通告中列 明。在会议召开神志上，本基金亦可继承其他非现场神志或者以现场神志与非现                                   招募说明书 场神志相取悦的神志召开基金份额持有东谈主大会，会议范例比照现场开会和通信方 式开会的范例进行。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定驱除《基金合同》、更换基金照看东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （2）议事范例   在现场开会的神志下，最先由大会主理东谈主按照下列第 7 条端正范例确定和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金照看东谈主授权出席会议的代表，在基金照看东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金照看东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主四肢该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金照看东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和研究神志等事项。   在通信开会的情况下，最先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起有用表决，在公证 机关监督下形成决议。                                  招募说明书   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特等决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第（2）项所端正 的须以特等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的神志通过。   （2）特等决议，特等决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构 另有端正或基金合同另有约定外，退换基金运作神志、更换基金照看东谈主或者基金 托管东谈主、驱除《基金合同》、本基金与其他基金合并以特等决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采用记名神志进行投票表决。   采用通信神志进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲明，不然提交 合适会议通告中端正的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议通告端正的表决见地视为有用表决，表决见地疏漏不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见地的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述法令的前提下，具体法令以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大融会知为 准。   （1）现场开会 应当在会议开端后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金 份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金 份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金照看东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金照看 东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开端后 布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。 基金照看东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。 公布计票结果。                                 招募说明书 不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新 盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当马上公布重新盘点结 果。 会的，不影响计票的效力。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票神志为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照看东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金照看东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在端正媒介上公告。如果继承 通信神志进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照看东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践顺利的基金份额持有东谈主 大会的决议。顺利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照看 东谈主、基金托管东谈主均有约束力。 条件等端正，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致研究内容 被取消或变更的，经与基金托管东谈主协商一致，基金照看东谈主提前公告后，可平直对 本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、驱除与基金财产的清理   （1）变更基金合同触及法律法例端正或本基金合同约定应经基金份额持有 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例                                  招募说明书 端正和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照看东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决议自顺利后方可实践， 自决议顺利后两日内在端正媒介公告。   有下列情形之一的，经履行研究范例后，《基金合同》应当驱除：   （1）基金份额持有东谈主大会决定驱除的；   （2）基金照看东谈主、基金托管东谈主职责驱除，在 6 个月内莫得新基金照看东谈主、 新基金托管东谈主连接的；   （3）出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的要素致使标的指数不合适要求以及法律法例、监管机构另有端正的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金照看东谈主召集基金份额持有东谈主大会对责罚决议进行 表决，基金份额持有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的；   （4）《基金合同》约定的其他情形；   （5）研究法律法例和中国证监会端正的其他情况。   （1）基金财产清理小组：自出现《基金合同》驱除事由之日起 30 个就业日 内成立基金财产清理小组，基金照看东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的 监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金照看东谈主、基金 托管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。   （3）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的支撑、清 理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （4）基金财产清理范例：                                  招募说明书 告出具法律见地书；   （5）基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一起剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   清理过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产清理阐述经合适《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理阐述于基金财产清理阐述报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 阐述登载在端正网站上，并将清理阐述辅导性公告登载在端正报刊上。   基金财产清理账册及研究文献由基金托管东谈主保存，且保存期限应合适法定最 低要求。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切 争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸 易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲 裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有约束力，除非仲裁裁决另有端正，仲裁 用度、讼师用度由败诉方承担。                               招募说明书   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，接续赤诚、致力于、称职地履 行基金合同端正的义务，珍贵基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特等行政区、 澳门特等行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   （五）基金合同存放地和投资者取得合同的神志   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照看东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。                                   招募说明书             二十一、基金托管公约的内容纲领  （一）基金托管公约当事东谈主  称号：天弘基金照看有限公司  住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层  法定代表东谈主：黄辰立  开拓日历：2004 年 11 月 8 日  批准开拓机关及批准开拓文号：中国证监会证监基金字[2004]164 号  组织方式：有限就业公司  注册成本：东谈主民币 5.143 亿元  存续期限：持续议论  研究电话：（022）83310208  称号：中信建投证券股份有限公司  住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  法定代表东谈主：刘成  成立时候：2005 年 11 月 2 日  批准开拓机关和批准开拓文号：证监会、证监机构字[2005]112 号  组织方式：股份有限公司  注册成本：东谈主民币 77.57 亿元  存续期间：持续议论  基金托管资历批文及文号：证监许可【2015】219 号  （二）基金托管东谈主对基金照看东谈主的业务监督和核查  一）基金托管东谈主对基金照看东谈主的投资行动应用监督权 基金的投资范围、投资对象进行监督。  本基金以标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此 外，为更好地完了基金的投资目的，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的非 成份股（包括主板、科创板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票）、存                                   招募说明书 托凭证、债券（包括国债、央行票据、方位政府债、政府支持债券、政府支持机 构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券、可交换债券、分离交 易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币阛阓器用、同行存 单、债券回购、资产支持证券、银行进款、金融养殖器用（国债期货、股指期货、 股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符 合中国证监会的研究端正）。   本基金不错根据研究法律法例的端正参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履行适当 范例后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股过甚备选成份股的 比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%，因法律法例 的端正而受限制的情形除外；每个来去日日终在扣除国债期货、股指期货和股票 期权合约需缴纳的来去保证金后，应当保持不低于来去保证金一倍的现款，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货、股指期货、股 票期权过甚他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的端正实践。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照看东谈主在履行适 当范例后，不错养息上述投资品种的投资比例。 基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下端正：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%，因法律法例的端正而受限制的情形 除外；每个来去日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的来去 保证金后，应当保持不低于来去保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （2）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支持证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （3）本基金持有的一起资产支持证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；   （4）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产支持证券的比例，不得进步                                    招募说明书 该资产支持证券范畴的 10％；   （5）本基金照看东谈主照看的一起基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支持 证券，不得进步其种种资产支持证券共计范畴的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资尺度，应在评 级阐述发布之日起 3 个月内给以一起卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （9）本基金参与股指期货、国债期货来去，需遵从下述投资比例限制：   在职何来去日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；在职何来去日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得进步基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；在职何来去日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步基金 持有的股票总市值的 20%；在职何来去日内来去（不包括平仓）的股指期货合约 的成交金额不得进步上一来去日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差筹备）应当合适基金合同对于股票 投资比例的研究约定；   本基金在职何来去日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资 产净值的 15%；本基金在职何来去日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得进步上一来去日基金资产净值的 30%；本基金所持 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，共计（轧差筹备）应当合适基金合同对于债券投资比例的研究约定；   （10）本基金参与股票期权来去，应当合适下列要求：基金因未平仓的期权 合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权 的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现 金或来去所法令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值                                   招募说明书 不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹备；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照看东谈主之外 的要素致使基金不合适该比例限制的，基金照看东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （12）本基金参与融资的，每个来去日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   （13）在最近 6 个月内日均基金资产净值不低于 2 亿元的前提下，本基金可 参与转融通证券出借业务。本基金参与转融通证券出借业务的，参与转融通证券 出借业务的资产不得进步基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来去日以上的 出借证券应适用本条第（11）款的限制端正；同期，本基金参与出借业务的单只 证券不得进步本基金持有该证券总量的 30%，证券出借的平均剩余期限不得进步   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金照看东谈主之外 的要素致使基金投资不合适上述端正的，基金照看东谈主不得新增出借业务；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票实践，与境 内上市来去的股票合并筹备，法律法例或监管机构另有端正从其端正；   （16）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、         （11）、             （13）、                 （14）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性限制 等基金照看东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个来去日内进行养息，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律 法例另有端正的从其端正。   基金照看东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同顺利之日起                                 招募说明书 开端。  如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 端正为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照看东谈主在 履行适当范例后，则本基金投资不再受研究限制，但须提前公告。  基金托管东谈主依照上述端正对本基金的投资组合限制及养息期限进行监督。 投资破碎行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。  （1）承销证券；  （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽就业的投资；  （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有端正的除外；  （5）向其基金照看东谈主、基金托管东谈主出资；  （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱过甚他不刚直的证券来去行动；  （7）法律、行政法例和中国证监会端正破碎的其他行动。  基金照看东谈主运用基金财产买卖基金照看东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、践诺 贬抑东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来去的，应当合适基金的投资目的和投资策略，遵从基金份 额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱实践。研究来去必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给以泄漏。紧要关联来去应提交基金照看东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金照看东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。  法律法例或监管部门对上述破碎行动和/或关联来去要求作出强制性养息的， 本基金应当按照法律法例或监管部门的端正实践；如法律法例或监管部门修改或 养息触及本基金的破碎行动和/或关联来去要求，且该等养息或修改属于非强制 性的，则基金照看东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部门养息 或修改后的端正实践，但基金照看东谈主在实践法律法例或监管部门养息或修改后的 端正前，应在履行适当范例后向投资者履行信息泄漏义务。  在基金合同顺利后，基金照看东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关 系的股东或者与本机构有其他紧要利弊关系的公司名单，以上名单发生变化的，                               招募说明书 应实时给以更新并通告对方。 照看东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。  基金照看东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法例及行业 尺度的、经稳健采用的、本基金适用的银行间债券阛阓来去敌手名单。基金照看 东谈主应严格按照来去敌手名单的范围在银行间债券阛阓采用来去敌手。基金托管东谈主 监督基金照看东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓来去敌手名单进行来去，如基 金照看东谈主未提供银行间债券阛阓来去敌手名单，则视为来去敌手名单包括全阛阓 通盘机构。  基金照看东谈主对银行间债券阛阓来去敌手名单及结算神志进行更新，应实时通 知基金托管东谈主，新名单自基金托管东谈主证据后顺利，新名单顺利前已与本次剔除的 来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照本公约进行结算。如基金照看东谈主根 据阛阓情况需要临时养息银行间债券阛阓来去敌手名单及结算神志的，应向基金 托管东谈主说明情理，并在与来去敌手发生来去前与基金托管东谈主证据，两边共同协商 责罚。如果基金托管东谈主发现基金照看东谈主与不在名单内的银行间阛阓来去敌手进行 来去，应实时提醒基金照看东谈主，经提醒后基金照看东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不 承担由此形成的相应损构怨就业。  基金照看东谈主负责对来去敌手的资信贬抑和来去神志进行贬抑，按银行间债券 阛阓的来去法令进行来去，并负责处理因来去敌手不履行合同而形成的纠纷及损 失，基金托管东谈主不承担由此形成的相应法律就业及损失，但基金托管东谈主应提供必 要的配合和协助。基金托管东谈主根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监 督，如基金托管东谈主发现基金照看东谈主莫得按照预先约定的来去敌手或来去神志进行 来去时，基金托管东谈主应实时提醒基金照看东谈主，经提醒后基金照看东谈主仍未改正的， 基金托管东谈主不承担由此形成的相应损构怨就业。 照看东谈主银行进款业务进行监督。  本基金投资银行进款应合适如下端正：  （1）基金照看东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银 行进款业务账目及核算的信得过、准确。                               招募说明书   （2）基金照看东谈主与基金托管东谈主应根据研究端正，就本基金银行进款业务另 行签订书面公约，明确两边在研究公约签署、账户开设与照看、投资指示传达与 实践、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、支撑等 过程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的合 法权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核研究公约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等研究文献，切实履行托管职责。   （4）基金照看东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格驯顺《基金 法》、   《运作办法》等研究法律法例，以及国度研究账户照看、利率照看、支付结 算等的各项端正。   （1）基金投资流通受限证券，应驯顺《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券研究问题的通告》等研究法律法例端正。   （2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产的范围并不完全一致，包 括由《上市公司证券刊行注册照看办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票 网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来去证券，不包括由于发布重 大音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来去中的质押券 等流通受限证券。   （3）基金照看东谈主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金照看东谈主董事会批准的研究基金投资流通受限证券的投资决策过程、风险贬抑 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金照看东谈主还应提供基金照看东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例贬抑情况。基金照看东谈主应至少于初次实践投资指示之前两个就业日 将上述贵寓书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富饶的时候进行审核。基金 托管东谈主应在收到上述贵寓后两个就业日内，以书面或其他两边认同的神志证据收 到上述贵寓。   （4）基金投资流通受限证券前，基金照看东谈主应向基金托管东谈主提供合适法律 法例要求的研究书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本                               招募说明书 占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时候等。基金照看东谈主应保证上述信息的信得过、齐全，并应至少于拟实践投资指示 前两个就业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富饶的时候进 行审核。  （5）基金托管东谈主草率基金照看东谈主提供的研究书面信息进行审核，基金托管 东谈主觉得上述贵寓可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金照看东谈主在投资流通 受限证券前就该风险的排斥或驻扎措施进行补充书面说明，并保留稽察基金照看 东谈主风险照看部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估阐述等备查贵寓的权 利。不然，基金托管东谈主有权拒却实践研究指示。因拒却实践该指示形成基金财产 损失的，基金托管东谈主不承担就业，并有权阐述中国证监会。  如基金照看东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求责罚。 如果基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担就业。 则，配备时间系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险照看轨制，完善 业务过程，有用驻扎和贬抑风险，基金托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务 进行监督和复核。 投资其他方面进行监督。  二）基金托管东谈主应根据研究法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金 资产净值筹备、基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入证据、 基金收益分派、研究信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进 行监督和核查。  三）基金照看东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在端正时候内 回复并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例 要求需向中国证监会报送基金监督阐述的，基金照看东谈主应积极配合提供研究数据 贵寓和轨制等。  基金托管东谈主发现基金照看东谈主的投资指示或践诺投资运作违犯《基金法》过甚 他研究法例、《基金合同》和本公约端正的行动，应实时以书面方式通告基金管 理东谈主限期纠正，基金照看东谈主收到通告后应实时查对，并以电话或书面方式向基金                                  招募说明书 托管东谈主反馈，说明违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在限期 内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金照看东谈主改正。基金照看 东谈主对基金托管东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权阐述中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金照看东谈主有紧要违章行动，应立即阐述中国证监会，同期 通告基金照看东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金照看东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他研究端正，或 者违犯《基金合同》约定的，应当拒却实践，立即通告基金照看东谈主，并按端正向 中国证监会阐述。   基金托管东谈主发现基金照看东谈主依据来去范例仍是顺利的指示违犯法律、行政法 规和其他研究端正，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即通告基金照看东谈主， 并按端正向中国证监会阐述。   （三）基金照看东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过甚他研究法例、《基金合同》和本公约端正，基金照看东谈主 对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主 是否安全支撑基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等 投资所需账户，是否实时、准确复核基金照看东谈主筹备的基金资产净值和基金份额 净值，是否根据基金照看东谈主指示办理清理交收，是否按照法例端正和《基金合同》 端正进行研究信息泄漏和监督基金投资运作等行动。   基金照看东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主支撑的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金照看东谈主的核查行动，包括但不限于：提交研究贵寓以供基金 照看东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在端正时候内回复并改正。   基金照看东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账照看、私行挪用基金资产、 未实践或无故蔓延实践基金照看东谈主资金划拨指示、知道基金投资信息等违犯《基 金法》、    《基金合同》、本公约过甚他研究端正的，应实时以书面方式通告基金托 管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以书面方式对基金照看 东谈主发出回函。在限期内，基金照看东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托 管东谈主改正。基金托管东谈主对基金照看东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金                                 招募说明书 照看东谈主应阐述中国证监会。对基金照看东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金 监督阐述的，基金托管东谈主应积极配合提供研究数据贵寓和轨制等。   基金照看东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应立即阐述中国证监会，同期 通告基金托管东谈主在限期内纠正。   （四）基金财产支撑   一）基金财产支撑的原则 刑事就业、分派基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强 制实践。 基金财产的债权、不得与基金照看东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同 基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金照看东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承 担法律就业，其债权东谈主不得对基金财产应用请求冻结、扣押和其他权利。 等投资所需账户，基金照看东谈主和基金托管东谈主按照端正开立期货资金账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照看，寂寥核算，确保基金财产的完 整和寂寥。 由基金照看东谈主负责与研究当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金资 产莫得到达基金托管账户（即资金账户，下同）的，基金托管东谈主应实时通告基金 照看东谈主采用措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金照看东谈主应负责向研究当 事东谈主追偿基金的损失。基金托管东谈主对此不承担就业。   二）基金召募资产的考据   基金召募期间召募的资金应存于基金照看东谈主在具有托管资历的银行开立的 “基金召募专户”，该账户由基金照看东谈主开立并照看。基金召募期满或基金照看 东谈主布告住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额（含网下股票认购所募 集的股票市值）、基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等研究端正                                  招募说明书 的，由基金照看东谈主在法如期限内聘任合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐 师事务所对基金进行验资，并出具验资阐述，出具的验资阐述应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册管帐师签章方为有用。同期，基金照看东谈主应将属于本基 金财产的一起资金划入在基金托管东谈主为本基金开立的基金托管账户中，股票划入 基金托管东谈主为本基金开立的基金证券账户中，并确保划入的资金与验资证据金额 相一致。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》顺利的条件，由基金照看东谈主或 研究机构按端正办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东谈主应提供必要的协 助。   三）基金的托管账户的开立和照看 为准。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主支撑和使用。本基金的一切货币进出 行动，包括但不限于投资、支付赎回对价的现款部分、支付基金收益、收取申购 对价的现款部分，均需通过本基金的托管账户进行。 管东谈主和基金照看东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何托管账户；亦不得使用本 基金的托管账户进行本基金业务之外的行动。   四）基金证券账户、证券资金账户的开立和照看 券登记结算有限就业公司开设证券账户。 东谈主负责在证券经纪商开设基金证券来去资金账户，并通告托管东谈主与开立的基金托 管账户建立第三方存管关系，同期三方存管的银证转账密码应实时通告托管东谈主并 由其掌持，在基金运作期间不得变更基金证券来去资金账户与托管账户之间的三 方存管关系，未经托管东谈主同意，不得对该资金账户项下的证券资产进行转托管和 撤指定。                                招募说明书 理证券资金账户与本基金托管账户的银证签约手续，未经基金托管东谈主书面同意， 基金照看东谈主不得将银证签约的指定银行结算账户（即本基金托管账户）变更为其 他账户，不然，因此引起的法律后果及给本基金形成的损失相应由基金照看东谈主承 担。 的需要。基金托管东谈主和基金照看东谈主不得出借或未经另一方同意私行转让本基金的 证券账户和证券资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户进行本 基金业务之外的行动。   五）债券托管账户的开立和照看 在备案通过后在中央国债登记结算有限就业公司及银行间阛阓清理所股份有限 公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金 的清理。基金照看东谈主负责央求基金进入寰宇银行间同行拆借阛阓进行来去，由基 金照看东谈主在中海外汇来去中心开设同行拆借阛阓来去账户。 由基金照看东谈主保存。   六）期货研究账户的开立和照看   基金照看东谈主、基金托管东谈主应当按照研究端正开立期货资金账户，在中国金融 期货来去所获取来去编码。期货资金账户称号及来去编码对应称号应按照研究规 定开拓。   七）基金投资银行进款账户的开立和照看   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括基金托管东谈主钤记）及基金照看东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金照看东谈主应当与进款银行签订具体进款公约/存 款证据单子，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账神志、支取神志、 进款到期指定收款账户等深信。   为驻扎特殊情况下的流动性风险，进款公约中应当约定提前支取条件。   八）其他账户的开立和照看                                    招募说明书   若中国证监会或其他监管机构在本托管公约缔结日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及研究账户的开立、使用的，由基金照看东谈主协助基金托 管东谈主根据研究法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立研究账户。该账户按 研究法令使用并照看。   九）基金财产投资的研究什物证券、银行进款如期存单等有价凭证的支撑   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金照看东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构 践诺有用贬抑的本基金资产不承担支撑就业。   银行进款如期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责支撑。   基金托管东谈主只负责对进款证实书进行支撑，不负责对进款证实书真伪的辨别， 不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全支撑就业。   十）与基金财产研究的紧要合同的支撑   由基金照看东谈主代表基金签署的与基金研究的紧要合同的原件辨别由基金托 管东谈主、基金照看东谈主支撑，研究业务范例另有限制除外。除本公约另有端正外，基 金照看东谈主在代表基金签署与基金研究的紧要合同期应尽可能保证基金一方持有 二份以上的本来，以便基金照看东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份本来的原件，基 金照看东谈主应实时将本来投递基金托管东谈主处。合同的支撑期限按照国度研究端正执 行。   对于无法取得二份以上的本来的，基金照看东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 转换。   （五）基金资产净值筹备和管帐核算   一）基金资产净值及基金份额净值的筹备与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。基金照看东谈主不错开拓大额赎回情形下的净值精度救急养息机 制。为幸免基金份额持有东谈主利益因基金份额净值的少许点保留精度受到不利影                                招募说明书 响，基金照看东谈主可提高基金份额净值的精度。法律法例另有端正的，从其端正。   基金照看东谈主应每个估值日对基金资产估值。但基金照看东谈主根据法律法例或 基金合同的端正暂停估值时除外。基金照看东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照看 东谈主按端正对外公布。   本基金按以下方法估值：   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的 市价（收盘价）估值；如有充足凭证（最近来去日后发生了影响公允价值计量 的紧要事件等）标明估值日或最近来去日的报价不可信得过反馈公允价值的，可 参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化要素，养息最近来去市价，确定公允 价钱；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估 值；   （4）来去所含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记 日至践诺收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值 全价或推选估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （5）对于在来去所阛阓上市来去的公开刊行的可退换债券等有活跃阛阓的 含转股权的债券，实行全价来去的债券选取估值日收盘价四肢估值全价；实行 净价来去的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价；   （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，继承在 当前情况下适用况且有富饶可利用数据和其他信息支持的估值时间确定其公允 价值。                                招募说明书   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公开刊行未上市的证券，继承估值时间确定公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批来去取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会研究端正确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选 估值全价估值。对银行间阛阓上含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权 的，在回售登记日至践诺收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应 品种的惟一估值全价或推选估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日） 后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 估值。 无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化的，继承最近来去日结 算价估值。 无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化的，继承最近来去日结 算价估值。 会的研究端正进行估值。                                   招募说明书 基金照看东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。 按国度最新端正估值。   如基金照看东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 范例及研究法律法例的端正或者未能充分珍贵基金份额持有东谈主利益时，应立即 通告对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据研究法律法例，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金照看 东谈主承担。本基金的基金管帐就业方由基金照看东谈主担任，因此，就与本基金研究 的管帐问题，如经研究各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见地， 按照基金照看东谈主对基金净值信息的筹备结果对外给以公布。   二）净值差错处理   基金照看东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 作假时，视为基金份额净值作假。   发生估值作假时，基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照看东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或证券经纪商（如触及）、或投资东谈主自身的舛错形成估值作假，导致 其他当事东谈主遭逢损失的，舛错的就业东谈主应当对由于该估值作假遭逢损不当事东谈主 (“受损方”)的平直经济损失按下述“估值作假处理原则”给予补偿，承担赔 偿就业。   上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因时间原因引起的差错， 若系同行业现有时间水平不可料想、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按 照下述端正实践：   由于不可抗力原因形成投资东谈主的来去贵寓灭失或被作假处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担补偿就业，但因该 差错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。                                  招募说明书   （1）估值作假已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值作假就业方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值作假发生的用度由估值作假就业方承 担；由于估值作假就业方未实时更正已产生的估值作假，给当事东谈主形成损失的， 由估值作假就业方对平直损失承担补偿就业；若估值作假就业方仍是积极合营， 况且有协助义务确当事东谈主有富饶的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿就业。估值作假就业方草率更正的情况向研究当事东谈主进行证据，确保估值 作假已得到更正。   （2）估值作假的就业方对研究当事东谈主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 况且仅对估值作假的研究平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值作假而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值作假就业方仍草率估值作假负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一起返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误就业方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得 利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东谈主仍是将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是 取得的欠妥得利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值作假就业方。   （4）估值作假养息继承尽量收复至假定未发生估值作假的正确情形的神志。   估值作假被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值作假发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值作假发生 的原因确定估值作假的就业方；   （2）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值作假形成的损失 进行评估；   （3）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值作假的就业方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值作假的更正向研究当事东谈主进行证据。                                  招募说明书   （1）基金份额净值筹备出现作假时，基金照看东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）作假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照看东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；作假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照看东谈主 应当公告，通告基金托管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金照看东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主 利益的原则进行协商。   三）基金管帐轨制   按国度研究部门制定的管帐轨制实践。   四）基金账册的建立   基金照看东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》顺利后，应按照两边约定的并吞 记账方法和管帐处理原则，辨别独马上竖立、登录和支撑本基金的全套账册， 对两边各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金照看东谈主的处理方法为准。   五）管帐数据和财务贪图的查对   两边应每个来去日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金照看东谈主 和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹备和公告的，以基金照看 东谈主的账册为准。   六）基金如期阐述的编制和复核   基金财务报表由基金照看东谈主和基金托管东谈主每月辨别寂寥编制。月度报表的 编制，应于每月扫尾后 5 个就业日内完成。基金招募说明书、基金家具贵寓概 要的信息发生紧要变更的，基金照看东谈主应当在 3 个就业日内，更新基金招募说 明书和基金家具贵寓纲领并登载在端正网站上，基金家具贵寓纲领还应登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金家具贵寓纲领的其他信 息发生变更的，基金照看东谈主至少每年更新一次。基金驱除运作的，基金照看东谈主 不再更新基金招募说明书、基金家具贵寓纲领。   如期阐述文献应按中国证监会的要求公告。季度阐述的编制，应于季度结                                   招募说明书 束之日起 15 个就业日内完成并公告；中期阐述在上半年扫尾之日起 2 个月内公 告；年度阐述在每年扫尾之日起 3 个月内完成并公告。如果基金合同顺利不足 2 个月的，基金照看东谈主不错不编制当期季度阐述、中期阐述或者年度阐述。   基金照看东谈主在月初 3 个就业日内完成上个月月度报表的编制，以约定神志 将研究报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个就业日内进行复核，并 将复核结果实时书面或电子证据或以两边约定的其他神志通告基金照看东谈主。对 于季度阐述、中期阐述、年度阐述、更新招募说明书、更新基金家具贵寓纲领 等，基金照看东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门端正的时候内完成编制、复核 及公告。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照看东谈主 和基金托管东谈主应共同查明原因，进行养息，养息以两边认同的账务处理神志为 准。如果基金照看东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日前就研究报抒发成 一致，基金照看东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相 关情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主对上述阐述复核完毕后，不错出具复核证据书（盖印）或电子 证据或以其他两边约定的神志证据，以备有权机构对研究文献审核检讨。   （六）基金份额持有东谈主名册的支撑   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金照看东谈主的指示编制和支撑，基金 照看东谈主和基金托管东谈主应辨别支撑基金份额持有东谈主名册，基金登记机构保存期不 低于法律法例端正的最低期限。如不可妥善支撑，则按研究法例承担就业。   在基金托管东谈主要求或编制中期阐述和年度阐述前，基金照看东谈主应将研究资 料送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和 齐全性。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应驯顺守密义务。   （七）适用法律与争议责罚神志   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约研究的一切争议，应通过友 好协商责罚。托管公约当事东谈主不肯通过协商责罚或者协商不成的，任何一方当事                                  招募说明书 东谈主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾的，并对研究各方当事东谈主均 有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金照看东谈主和基金托管东谈主职责，接续赤诚、 致力于、称职地履行《基金合同》和本公约端正的义务，珍贵基金份额持有东谈主的合 法权益。   本公约受中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，在此不包括香港特等行政 区、澳门特等行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   （八）托管公约的变更、驱除与基金财产的清理   一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何冲破。   二）基金托管公约的驱除 事由形成其他基金托管东谈主收受基金财产； 事由形成其他基金照看东谈主收受基金照看权；   三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金照看东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。                                  招募说明书   （1）     《基金合同》驱除情形出面前，由基金财产清理小组融合收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐述；   （5）聘任管帐师事务所对清理阐述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 阐述出具法律见地书；   （6）将清理阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不可实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一起剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   清理过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产清理阐述经合适《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理阐述于基金财产清理阐述报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 阐述登载在端正网站上，并将清理阐述辅导性公告登载在端正报刊上。 基金财产清理账册及研究文献由基金托管东谈主保存，且保存期限应合适法定最低要 求。                                      招募说明书            二十二、对基金份额持有东谈主的服务   基金照看东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金照看东谈主将根据基 金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：  （一）对账单服务 信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。  由于投资者提供的手机号码、电子邮箱省略或因通信故障、延误等原因，造 成对账单无法按时准确投递，请实时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办 理研究信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。  （二）基金间退换服务   基金照看东谈主在基金合同顺利后的适其时候将为投资者办理基金间的退换业 务，具体业务办理时候、业务法令及退换费率在基金退换公告中列明。  （三）信息定制服务   在时间条件老到时，基金照看东谈主可为基金投资者提供通过基金照看东谈主网站、 客户服务中心提交信息定制央求，基金照看东谈主通过手机短信（因研究方时间系统 原因，小通畅用户暂不享有短信服务，待时间系统开发运行胜仗后，基金照看东谈主 将实时向小通畅用户提供上述服务）、EMAIL 等神志为基金投资者发送所订制的 信息，内容包括：来去证据信息、公告信息、投资同意刊物邮件等。  （四）资讯服务   基金照看东谈主为场外基金份额持有东谈主预设基金查询密码，预设的基金查询密码 为投资者开户证件号码的后 6 位数字，不足 6 位数字的，前边加“0”补足。基 金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和来去信息。投资者请在清醒基金 账号后，实时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。   投资者如果想了解申购与赎回的来去情况、基金账户余额、基金家具与服务 等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。   客户服务电话：95046                                  招募说明书   传真：（022）83865564   公司网址：www.thfund.com.cn   电子信箱：service@thfund.com.cn  （五）客户投诉处理   投资者不错拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的东谈主员和服务。  （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法通畅的内容，请通过上述神志 研究基金照看东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面通畅了本招募说明书。                               招募说明书         二十三、招募说明书存放及查阅神志   本招募说明书存放在基金照看东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的办公场面和 营业场面，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献 的复制件或复印件。                                 招募说明书              二十四、备查文献  （一）中国证监会准予天弘中证细分化工产业主题来去型盛开式指数证券投 资基金召募注册的文献  （二）对于央求召募天弘中证细分化工产业主题来去型盛开式指数证券投资 基金之法律见地书  （三）基金照看东谈主业务资历批件、营业派司  （四）基金托管东谈主业务资历批件和营业派司  （五）    《天弘中证细分化工产业主题来去型盛开式指数证券投资基金基金合同》  （六）    《天弘中证细分化工产业主题来去型盛开式指数证券投资基金托管公约》  （七）登记公约  （八）中国证监会端正的其他文献   以上第（四）项备查文献存放在基金托管东谈主的办公场面，其他文献存放在基 金照看东谈主的办公场面、营业场面。基金投资者在营业时候内可免费查阅，在支付 工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。                          天弘基金照看有限公司                          二〇二五年十一月六日

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